закрыть
Бинарные опционы
1.
перейти
2.
перейти
3.
перейти
4.
перейти
5.
перейти
Форекс
1.
перейти
2.
перейти
3.
перейти
4.
перейти
5.
перейти
Биржи криптовалют
1.
перейти
2.
перейти
3.
перейти
4.
перейти
5.
перейти

Фрактальные индикаторы

02.10.2018 11:45:57

Метод фрактального анализа для торговли на биржах приобрел популярность, благодаря прославленному трейдеру Б.Вильямсу. По его убеждению, ценовые колебания относятся к хаотичным системам, поэтому, абсолютно бесполезно ориентироваться на индикаторы с линейными функциями. Методами компьютерного моделирования были определены фракталы, которые стали использоваться в прогнозировании ценообразования.

Особенности аналитики по фракталам

Классический вид структуры фрактала на финансовых рынках представляет собой последовательный ряд из 5-ти или более свечей (баров), где макс/мин значения средней свечи превышают пики соседних. Торговые стратегии основаны на изучении форм фракталов (на практике являются динамичными конструкциями) для определения точек входа в рынок.

Фракталы

Характерная особенность фракталов – подобие и размеренность. Этот постулат лежит в основе различных теорий фрактальной аналитики (Петерса, Алмазова, Рындыча и др.), которые «связаны одной цепью» - волновыми циклами.

 

Трейдеру, особенно начинающему, сложно разобраться в хитросплетениях математических построений фрактальных моделей. Оптимальный вариантом, приобщить этот метод к созданию своей торговой стратегии, будет использование фрактальных индикаторов.

Фрактальные индикаторы на Форекс

В торговых терминалах МетаТрейдер представлен один из фрактальных индикаторов – Fractals (находится в папке индикаторов Билла Вильямса). Этот инструмент, в интерпретации автора, не связан с математическим понятием фрактала, легко читается и помогает не только увидеть локальные ценовые пики, но и определить важные уровни поддержки и сопротивления.

На графике фрактальный индикатор Вильямса выглядит в виде стрелок, которые располагаются над 3-ей свечей (вверх или вниз), которая в 5-ти свечной комбинации является главной. Открытие позиций предлагается осуществлять на прорыве фрактала (вверх - для покупок, вниз - для продаж). В торговых стратегиях Б.Вильямс рекомендует сочетать показатели Fractals с данными индикатора «Аллигатор» (тоже разработка Б.Вильямса).

Сделки на приобретение актива следует открывать, когда пробит уровень фрактала, расположенного над красной линией («зубы Аллигатора»), на продажу – когда фрактал под ней. Уместно использовать отложенные ордера Buy Stop, Sell Stop.

Опытные трейдеры дополняют фрактальную стратегию Вильямса и другими инструментами технического анализа. Хорошей комбинацией выглядит использование Fractals с сеткой Фибоначчи, которая поможет рассчитать движение цен между фракталами и определить глубину коррекции.

Фрактал

Рис. 2 Вид индикатора Fractals Билла Вильямса в терминале МетаТрейдер 4

Настройки индикатора имеют только две характеристики – цвет и стиль стрелок.

Фрактал

Рис. 3 Окно настроек индикатора Б.Вильямса Fractals в МТ4

Кроме Fractals, существует ряд фрактальных индикаторов, построенных на альтернативных методиках.

Нестандартные фрактальные индикаторы

Как бы ни был хорош индикатор, он имеет слабые места. Не «безгрешен» и Fractals, который страдает запаздыванием.

Популярные фрактальные индикаторы, основанные на других алгоритмах:

MTF_Fractal

Особенностью данного индикатора является возможность видеть модели на всех временных отрезках в одном окне (MTF означает мультитаймфрейм). Такая функция помогает определить истинность пробоя, учитывая подтверждение формирования фрактала на разных ТФ.

Настройки требуют задать только один параметр – ТФ в минутном формате (например, для Н1 – «240»). Благодаря тому, что внимание трейдера не рассеивается, повышается эффективность сделок, за счет своевременного открытия позиций.

FractalChannel

Индикатор настроен на торговую стратегию, с использованием построения каналов (по сформированным ценовым пикам). В настройках следует обратить внимание на тип канала, который показывает способ отображения границ и ценовые экстремумы, принимаемые в расчет (рекомендуемое значение – «3»).

Параметр показывает соотношение количества сигналов к случайным изменениям цен. Главный недостаток – перерисовка из-за запаздывания формирования фрактальной модели.

FreeNumFractals

Фрактальный индикатор, широко распространенный на рынке Форекс. Позволяет наносить на график фракталы меняющейся размерности. В настройках можно установить отдельно размеры верхних и нижних фракталов, включая количество свечей до и после центральной отметки. Гибкость индикатора используется для создания индивидуальных стратегий разных видов.

Fractal Levels

Индикатор показывает уровни поддержки/сопротивления по вершинам фракталов. Главные преимущества - хорошая визуализация, информативность, возможность установить размерность фрактала. Стратегии торговли основаны на принципах фрактального индикатора Вильямса.

 

Обобщая достоинства и недостатки фрактальных индикаторов, можно отметить, что они:

  • значительно упрощают понимание фрактального анализа;
  • могут использоваться для создания разнообразных торговых стратегий;
  • есть в стандартном оснащении МТ4 и МТ5, либо легко инсталлируются;
  • применимы на Форекс и фондовом рынке;
  • требуют подтверждения сигналов дополнительными инструментами технического анализа.

Для тех, кто хочет самостоятельно изучить тонкости теории фракталов, применительно к финансовым рынкам, необходимо ознакомиться с трудами Мандельброта, Вильямса, Алмазова, Петерса.