Индикатор ATR

12.02.2019 20:34:41

Индикатор ATR (Average True Range) измеряет изменчивость валютного рынка. Он используется трейдерами самостоятельно, а также входит в состав других средств для технического анализа. Большая часть торговых платформ поддерживает этот популярный инструмент. Основное задание индикатора ATR – грамотная фиксация убытков. По статистике это самый действенный способ выставления стоп-лосса.

Также инструмент может использоваться для фильтрации тренда. Правила торговли те же, что и в других индикаторах степени изменчивости рынка: вероятность разворота тренда прямо пропорциональна величине значения инструмента.

Характеристика индикатора ATR

Терминал: любой.
Финансовые инструменты: любые.
Временной интервал: минимум – часовой.
Время торговли: любое.
Тип: осциллятор.

Методика расчета индикатора ATR

Получение значений инструмента проводится в два этапа. Сначала необходимо узнать истинный диапазон. Для этого используется три показателя:

Разница между текущим минимумом и максимумом.
Разница между предыдущей ценой закрытия и максимумом.
Разница между предыдущей ценой закрытия и минимумом.

Формула расчета истинного диапазона: True Range = Max(High[1]-Low[1]; High[1] — Close[2]; Close[2]-Low[1]). По нему рассчитывается простая скользящая, и как результат - готовый индикатор ATR.

Применение инструмента

Сначала нужно настроить ATR. Параметр единственный – период мувинга. Стандартное значение – 14, но рекомендуется подобрать оптимальное для текущей рыночной ситуации и актива с помощью тестера стратегий. Далее есть несколько способов применения инструмента.

Фильтр

Для фильтрации сигналов необходимо использовать ATR вместе со SMA с большим периодом. Если индикатор располагается ниже мувинга, сильных колебаний на рынке нет. Если же SMA пробивает ATR, появляется выраженное трендовое движение.

Также для фильтрации тренда профессиональные трейдеры рекомендуют применять ATR на двух временных интервалах, например, часовом и дневном. Об активизации торгов говорит пересечение срединной линии индикатором на младшем таймфрейме. Важно: в каждой ситуации значения инструмента свои.

Индикатор ATR

Неплохо применять совместно ATR(14) и SMA(100), если стратегия базируется на принципе возврата к среднему. Нередко для фильтрации сигналов применяется Envelopes с периодом 240. Если значение этого инструмента находится выше ATR, на рынке низкая волатильность, а пробой указывает на увеличение рыночных шумов. Следовательно, точки входа имеют меньшую точность.

Также Average True Range может применяться для вычисления средней длины бара . Например, если на данный момент значение инструмента больше 20 и меньше 10, лучше проигнорировать точку входа. При небольшом размере свечи нет потенциала для тренда, а если она чрезмерно большая, вероятно появление экономической новости. А в это время торговать невыгодно, поскольку следующие ценовые движения плохо прогнозируются.

Точка выхода

Часто индикатор ATR применяется для выставления трейлинг-стопа и стоп-лосса. Чтобы узнать нужную величину стоп-приказа, требуется умножить ATR на число, зависящее от потенциальной длительности сделки. Для часового таймфрейма это число колеблется в пределах от 2 до 4. Предположим, значение Average True Range равняется 0,0062. В таком случае необходимо умножить 6,2 на 3, и получится 18-19 пунктов.

Индикатор ATR

Но оптимально использовать инструмент для выставления трейлинг-стопа . Здесь размер трейлинга зависит от рыночной волатильности.

На практике это выглядит так:

Был осуществлен вход в рынок, и на данный момент сделка успешная.
Трейлинг-стоп потихоньку приближается к котировке, которая резко «подскочила» в нужном направлении. При этом трал находится на достаточно приличной дистанции, что уменьшает вероятность его случайно задеть.
Начинается боковое движение, и Average True Range падает. Благодаря этому стоп-лосс приближается к цене.

После него снова образуется трендовое движение. В благоприятной ситуации цикл повторяется. Если же тренд начался в невыгодную для трейдера сторону, активируется стоп, и потери не будут большими.

Форекс роботы

Еще одно распространенное применение инструмента – в автоматизированных торговых системах. Без него невозможно представить нормального робота. Особенно часто Average True Range применяется, когда необходимо адаптировать стратегию под рынок.

Также он может использоваться в ситуациях, когда требуется измерить высоту свечи или другое значение в пунктах. Если эту цифру выразить в виде значения Average True Range, умноженного на определенное число, можно сделать торговую систему более гибкой.

К сожалению, потенциал инструмента для «ручного» трейдинга часто недооценивают, и поэтому наибольшее распространение он получил именно в MQL-программировании.

Трейдерам, которые пришли на Форекс всерьез и надолго, полезно будет знать об индикаторе спроса и предложения.