Индикатор ATR (Average True Range) измеряет изменчивость валютного рынка. Он используется трейдерами самостоятельно, а также входит в состав других средств для технического анализа. Большая часть торговых платформ поддерживает этот популярный инструмент. Основное задание индикатора ATR – грамотная фиксация убытков. По статистике это самый действенный способ выставления стоп-лосса.
Также инструмент может использоваться для фильтрации тренда. Правила торговли те же, что и в других индикаторах степени изменчивости рынка: вероятность разворота тренда прямо пропорциональна величине значения инструмента.
Характеристика индикатора ATR
Методика расчета индикатора ATR
Получение значений инструмента проводится в два этапа. Сначала необходимо узнать истинный диапазон. Для этого используется три показателя:
Формула расчета истинного диапазона: True Range = Max(High[1]-Low[1]; High[1] — Close[2]; Close[2]-Low[1]). По нему рассчитывается простая скользящая, и как результат - готовый индикатор ATR.
Применение инструмента
Сначала нужно настроить ATR. Параметр единственный – период мувинга. Стандартное значение – 14, но рекомендуется подобрать оптимальное для текущей рыночной ситуации и актива с помощью тестера стратегий. Далее есть несколько способов применения инструмента.
Фильтр
Для фильтрации сигналов необходимо использовать ATR вместе со SMA с большим периодом. Если индикатор располагается ниже мувинга, сильных колебаний на рынке нет. Если же SMA пробивает ATR, появляется выраженное трендовое движение.
Неплохо применять совместно ATR(14) и SMA(100), если стратегия базируется на принципе возврата к среднему. Нередко для фильтрации сигналов применяется Envelopes с периодом 240. Если значение этого инструмента находится выше ATR, на рынке низкая волатильность, а пробой указывает на увеличение рыночных шумов. Следовательно, точки входа имеют меньшую точность.
Точка выхода
Часто индикатор ATR применяется для выставления трейлинг-стопа и стоп-лосса. Чтобы узнать нужную величину стоп-приказа, требуется умножить ATR на число, зависящее от потенциальной длительности сделки. Для часового таймфрейма это число колеблется в пределах от 2 до 4. Предположим, значение Average True Range равняется 0,0062. В таком случае необходимо умножить 6,2 на 3, и получится 18-19 пунктов.
Но оптимально использовать инструмент для выставления трейлинг-стопа . Здесь размер трейлинга зависит от рыночной волатильности.
На практике это выглядит так:
После него снова образуется трендовое движение. В благоприятной ситуации цикл повторяется. Если же тренд начался в невыгодную для трейдера сторону, активируется стоп, и потери не будут большими.
Форекс роботы
Еще одно распространенное применение инструмента – в автоматизированных торговых системах. Без него невозможно представить нормального робота. Особенно часто Average True Range применяется, когда необходимо адаптировать стратегию под рынок.
Также он может использоваться в ситуациях, когда требуется измерить высоту свечи или другое значение в пунктах. Если эту цифру выразить в виде значения Average True Range, умноженного на определенное число, можно сделать торговую систему более гибкой.
К сожалению, потенциал инструмента для «ручного» трейдинга часто недооценивают, и поэтому наибольшее распространение он получил именно в MQL-программировании.
Трейдерам, которые пришли на Форекс всерьез и надолго, полезно будет знать об индикаторе спроса и предложения.