Индикатор Envelopes

31.10.2018 16:30:52

Индикатор Envelopes относится к классу технических и внешне напоминает популярные полосы Боллинджера. Инструмент построен на базе двух скользящих средних, которые образуют ценовой коридор с изменяющимися границами. По визуальному отображению на графике, Envelopes называют индикатором «Огибающих линий», а в переводе с английского – индикатором «Конверты».

Принцип действия и настройки индикатора Envelopes

Построение индикатора основано на теории ценовых колебаний, которая гласит, что цены периодически подвергаются давлению со стороны «быков» и «медведей», достигая экстремальных значений, и возвращаются к равновесию.

При высокой волатильности могут происходить пробои, установленных индикатором границ, что служит маркером начала тренда. Чтобы удостовериться в истинности таких сигналов, необходимо получить подтверждающую информацию с других инструментов технического анализа.

Для торговли по показателям индикатора Envelopes, оптимальным вариантом будет канальная стратегия (торговля на откатах) – сделки открываются, когда цена отталкивается от уровней поддержки/сопротивления (верхняя и нижняя кривая индикатора).

Для приобретения актива надо дождаться ситуации, когда цены протестируют нижнюю кривую (линия поддержки, окрашенная в красный цвет) – возможно, что будет и незначительный пробой, и начнут возвращаться в русло канала. Для продаж рассматривается аналогичная картина с линией сопротивления (на индикаторе отображается синим цветом).

Зная, что большую часть времени цены демонстрируют сбалансированное поведение, находясь во флэтовом движении, использование индикатора Envelopes дает трейдеру дополнительные возможности для проведения торговых операций. Для работы с этим индикатором надо перефразировать известный слоган трейдеров – другом будет не тренд, а флэт.

Индикатор

Рис.1 Индикатор Envelopes (синяя и красная кривые) на графике М15 в/п AUD/USD в терминале МетаТрейдер 4

Скачать индикатор можно здесь:

Установка параметров индикатора Envelopes

Индикатор Envelopes находится в стандартном оснащении терминалов МетаТрейдер, в разделе трендовых индикаторов. Настройки параметров (рис.2) будут зависеть от торгового инструмента, выбранного ТФ и используемой стратегии торговли.

Индикатор

Рис.2 Окно настроек индикатора Envelopes на МТ4

Значение периода определяет «скорость» конверта – уменьшение параметра делает индикатор быстрым, увеличение – более медленным. Рекомендуется использовать больший период для среднесрочных и долгосрочных торговых стратегий (от ТФ D1).

Параметр отклонения следует выбирать в диапазоне от 0,1 до 2%. Большие значения несут искажающие данные по волатильности актива, значительно расширяя канал. Оптимальным считается значение от 0,1 до 0,5%. Параметр «применить к» предлагает выбрать, по каким ценам будет строиться индикатор – рекомендуется установить цену закрытия (Close). Варианты визуализации (цвета, тип линий) можно подобрать в разделе «Цвета» в окне настроек.

Если настройка «Конвертов» произведена правильно, то до 95% времени цена будет находиться внутри кривых индикатора (рис.1).

Достоинства и недостатки индикатора Envelopes

Прибыльные стратегии с индикатором “Конверты» возможны, если учитывать его сильные и слабые стороны.

Преимущества:

надежные сигналы на «боковиках»;
определяет уровень волатильности финансового актива;
однозначность в интерпретации сигналов;
кривые индикатора не «страдают» перерисовкой;
хорошо сочетается в комбинациях с другими трендовыми индикаторами/осцилляторами. Например, качественный сигнал выдает, при совпадении, связка Envelopes+ MACD (рис.3).

Индикатор

Рис.3

Недостатки:

неправильные установки ведут к появлению большого количества ложных сигналов;
не используется при сильных трендах на среднесрочной и долгосрочной стратегии;
как все инструменты, на основе МА, запаздывает с выявлением тренда.

Практическое применение индикатора Envelopes потребует работы в режиме тестирования – на демо или микро-счетах. Если сравнивать «Конверты» с классическими полосами Боллинджера, то стоит отметить, что он может составить достойную конкуренцию знаменитому «напарнику», а в части определения точности ценового коридора выглядит предпочтительнее.