закрыть
Бинарные опционы
1.
перейти
2.
перейти
3.
перейти
4.
перейти
5.
перейти
Форекс
1.
перейти
2.
перейти
3.
перейти
4.
перейти
5.
перейти
Биржи криптовалют
1.
перейти
2.
перейти
3.
перейти
4.
перейти
5.
перейти

Индикатор Стохастик

24.09.2018 16:38:55

Индикатор Стохастик стоит у истоков появления индикаторов, как класса автоматизированных помощников трейдинга. Его создание датируют 50-ми годами прошлого столетия, а авторство принадлежит известному финансисту Джорджу Лэйну. Предложенный им инструмент технического анализа можно сравнить со спидометром, который определяет скорость изменения цен на рынках разных категорий.

Лэйн начал применять свое изобретение на Чикагской товарной бирже, а сегодня индикатор Стохастик используют для анализа котировок любых финансовых активов. Популярность Stochastic Oscillator подтверждена присутствием в большинстве торговых платформ (находится в перечне осцилляторов под таким названием).

Скачать индикатор можно здесь:

 

Устройство индикатора Стохастик

Stochastic Oscillator представляет собой линейный график, построенный на базе двух линий. Основная называется быстрой %К и строится, как скользящая средняя для n-количества периодов (отображается сплошной кривой). Вторая линия – медленная %D, является сглаживающей и рассчитывается, как скользящая средняя от %К (принято называть сигнальной и отображать пунктирной кривой). Пересечение этих линий дает основные сигналы осциллятора.

 

Выбор цен для проведения расчетов берется по экстремумам (макс/мин) или по ценам закрытия. Индикатор Стохастик показывает, в процентном выражении, соотношение между ценой закрытия и ценовыми пиками, за период исследования.

Существует несколько модификаций Стохастика – быстрый, медленный и полный, которые отличаются параметрами настройки. Принято считать, что медленный вариант дает наиболее точные сигналы (скачать Stochastic Oscillator можно здесь).

Кривые индикатора Стохастик

Рис. 1 Кривые индикатора Стохастик в терминале МетаТрейдер 4(нижнее окно на графике валютной пары)

Настройка параметров Stochastic Oscillator

Для выбора необходимых параметров работы Стохастика (зависит от используемых торговых стратегий), надо открыть окно индикатора через «вкладки» - «осцилляторы» - Stochastic Oscillator.

Окно настроек параметров индикатора Стохастик в МТ4

Рис.2. Окно настроек параметров индикатора Стохастик в МТ4

Основной параметр, от которого зависит «импульсивность» Стохастика - период %К. Чем больше это значение, тем «мягче» ведет себя индикатор. Причем, параметр периода %К оказывает прямое воздействие на поведение линии %D. Параметр «замедление» регулирует уровень восприятия индикатора к резким колебаниям цен. При увеличении значения этого параметра, обе кривые (быстрая и сигнальная) показывают меньшую амплитуду, отсекая рыночные «шумы».

В окне настроек можно также выбрать тип скользящей средней и цены, которые будут учитываться при расчетах. Дополнительные опции позволяют устанавливать и убирать уровни, менять цвета линий и указывать таймфреймы для отображения.

Применение индикатора Стохастик в торговых стратегиях

Стохастик не претендует на роль «незаменимого игрока в коллективе» индикаторов. Он практически не применяется в одиночку и страдает общим недугом «собратьев» - запаздыванием.

Тем не менее, есть у Стохастика свои фишки, которые удерживают этот инструмент в числе топовых.
1. Анализ трендов по зонам перекупленности/перепроданности. Значение более 80% знак перекупленности, уровень опустился за отметку осциллятора 20% - зона перепроданности (в индикаторе возможны колебания значений по шкале от 0 до 100).

Уровни 20 и 80 рекомендованы Д.Лэйном, но не обязательны к использованию. Например, при наличии мощного тренда (восходящего или нисходящего), уровни перемещают на несколько пунктов (вверх или вниз). Такая техника позволит избежать множества ложных сигналов. Еще один способ – установка плавающих уровней, которые меняются вместе с изменением цен.

2. Анализ дивергенций. Когда линия %D преодолевает уровень 80 и образует два экстремума, при этом, цена продолжает расти, говорят о наличии «медвежьей» дивергенции. О «бычьей» дивергенции можно судить по той же кривой, если она опустилась ниже границы 20, образовав двойное основание с подъемами, при падающих, или остающихся без изменений, ценах.

3. Определение доминирующей тенденции. Если линии индикатора показывают стабильный рост и располагаются выше уровня 50 – на рынке восходящий тренд. Если линии снижаются в район 50 -20, то тренд нисходящий.

4. Хорошие результаты при работе на флэтовых движениях рынка.

 

Оптимальной ситуацией, для открытия позиций на покупку/продажу, будет перекрещивание кривых индикатора при выходе из критических зон (выше 80 или ниже 20).

Вариант открытия сделки на приобретение актива:
• кривые К и D находятся в зоне перепроданности;
• обе линии пересеклись;
• пробой индикатором уровня перепроданности снизу вверх;
• вход в рынок на следующем баре после пробоя.

Индикатор Стохастик применяют как скальперы, так и трейдеры, торгующие на средних и долгосрочных таймфреймах. Разница заключается в настройках параметров, которые позволяют использовать быстрый или медленный тип индикатора. При создании торговой системы, рекомендуется сочетать Стохастик с осциллятором RSI (близкий «по духу» с более надежными сигналами) и трендовыми индикаторами.