закрыть
Бинарные опционы
1.
перейти
2.
перейти
3.
перейти
4.
перейти
5.
перейти
Форекс
1.
перейти
2.
перейти
3.
перейти
4.
перейти
5.
перейти
Биржи криптовалют
1.
перейти
2.
перейти
3.
перейти
4.
перейти
5.
перейти

Индикатор Volume Profile

23.11.2018 14:50:43

Трейдеры Форекс активно ищут варианты использования автоматических советников, которые зарекомендовали себя на альтернативных финансовых площадках. В эту категорию попали индикаторы, ориентированные на анализ рынка по объемам.

При создании индивидуальных стратегий, в основе которых лежит анализ VSA, популярностью пользуется индикатор Volume Profile – инструмент, помогающий определять ключевые зоны торговли по горизонтальным уровням (профилям).

Особенности использования индикатора Volume Profile для Форекс 

«Фондовое» происхождение индикатора, где показатели объемов «не замаскированы», вынуждает трансформировать функционал инструмента под реалии Форекс. При работе с торговыми терминалами на Форекс, трейдер не видит стакана цен, который открыт на фондовой бирже, а использует только количество тиков на свече.

Здесь кроется главный недостаток – нет информации о реальных объемах, т.к. Форекс рынок децентрализован. Для аналитики Форекс используются данные по объемам торговли фьючерсами валютных пар на Чикагской фондовой бирже, имеющие прямую корреляцию с парами Форекс. 

Имеющаяся информация об объемах дает представление о настроениях игроков на рынке, и, что особенно важно, о действиях маркетмейкеров, которые способны двигать цену в своих интересах. Эффективные стратегии всегда учитывают этот фактор и предполагают торговлю по «следу» крупных игроков. Индикатор Volume Profile дает актуальную информацию о текущей ситуации, без запаздывания.

Показатели объема и времени оказывают решающее значение на формирование цены. Если цена актива не устраивает участников рынка, то время торгов и объемы незначительны. Если же цены сформировались на больших объемах и стоимость актива не меняется длительное время, то это свидетельствует о принятии рынком текущей цены.

 

Эта фаза занимает около 70% времени торгового дня и называется стоимостной областью. Границы этой зоны указывают на область консолидации объемов и рассматриваются как уровни поддержки и сопротивления.
Чтобы качество выдаваемых сигналов не страдало, индикатор дополняют другими инструментами анализа.

Скачать индикатор вы можете здесь:

 

Параметры и настройки

Индикатор Volume Profile отображает в виде гистограммы распределение сделок на разных ценовых уровнях, в определенном временном интервале. По ширине гистограммы можно судить о количестве проведенных сделок на конкретном уровне. Временные интервалы разделены индикатором на равные диапазоны (используются стандартные таймфреймы торговых платформ).

Индикатор Volume Profile

Вид индикатора Volume Profile на ценовом графике (важные ценовые уровни отмечены белыми линиями, которые принимаются за уровни поддержки/сопротивления)

В настройках индикатора можно указать:

  • тип объема – для Форекс доступен только тиковый;
  • минимальный шаг между локальными максимумами;
  • масштабность гистограммы – чем большее значение выбрано, тем меньше точность отображения;
  • стиль баров;
  • основной фон графика;
  • цвет и стиль линий мод (локальных максимумов цены);
  • цвет максимума, медианы и средневзвешенной цены по объему (VWAP);
  • направление отображения гистограммы.

Индикатор Volume Profile можно установить на популярной платформе МетаТрейдер 4 по стандартному алгоритму. Оптимальными ТФ для дневных сессий будет М30, для недельных – Н1, для месячных – Н4. В качестве торгового инструмента выступает любая валютная пара.

Поиск и трактовка сигналов

Индикатор Volume Profile находит наиболее интересные зоны для активной торговли, рассчитывая диапазоны по методике стандартных отклонений. На гистограмме такие зоны показаны прямоугольными контурами. Все бары, находящиеся за пределами контура, не учитываются при аналитике.

 

Разметка индикатора дает возможность:

  1. Определить готовность рынка к началу новых импульсных движений (оценивается только высоко ликвидный рынок). Сигнал трактуется по ширине контура – чем он уже, тем больше вероятность зарождения мощного импульса. Истинность тренда подтверждается движением цены по отношению к важным областям предыдущих дней. Если возврат цен не наблюдается, то следует ожидать выраженный тренд.
  2. Выставить тейк-профит и стоп-лосс.
  3. Определить уровни поддержки/сопротивления и открывать сделки на откатах и прорывах (стратегия требует дополнительно использовать методы Price Action).
  4. Фильтровать рыночный шум, что позволяет сократить количество ложных сигналов.
  5. Определить истинность пробоя основных уровней.
  6. Найти момент начала разворотной тенденции.

На рынке существует множество модификаций индикатора Volume Profile, которые отличаются только набором опций и формой визуализации. Для инсталляции в терминалы МТ рекомендуется подбирать индикаторы, которые отвечают требованиям обновленных торговых платформ. Как установить индикатор в МТ4, читайте здесь.