Трейдеры Форекс активно ищут варианты использования автоматических советников, которые зарекомендовали себя на альтернативных финансовых площадках. В эту категорию попали индикаторы, ориентированные на анализ рынка по объемам.
При создании индивидуальных стратегий, в основе которых лежит анализ VSA, популярностью пользуется индикатор Volume Profile – инструмент, помогающий определять ключевые зоны торговли по горизонтальным уровням (профилям).
«Фондовое» происхождение индикатора, где показатели объемов «не замаскированы», вынуждает трансформировать функционал инструмента под реалии Форекс. При работе с торговыми терминалами на Форекс, трейдер не видит стакана цен, который открыт на фондовой бирже, а использует только количество тиков на свече.
Здесь кроется главный недостаток – нет информации о реальных объемах, т.к. Форекс рынок децентрализован. Для аналитики Форекс используются данные по объемам торговли фьючерсами валютных пар на Чикагской фондовой бирже, имеющие прямую корреляцию с парами Форекс.
Показатели объема и времени оказывают решающее значение на формирование цены. Если цена актива не устраивает участников рынка, то время торгов и объемы незначительны. Если же цены сформировались на больших объемах и стоимость актива не меняется длительное время, то это свидетельствует о принятии рынком текущей цены.
Эта фаза занимает около 70% времени торгового дня и называется стоимостной областью. Границы этой зоны указывают на область консолидации объемов и рассматриваются как уровни поддержки и сопротивления.
Чтобы качество выдаваемых сигналов не страдало, индикатор дополняют другими инструментами анализа.
Скачать индикатор вы можете здесь:
Индикатор Volume Profile отображает в виде гистограммы распределение сделок на разных ценовых уровнях, в определенном временном интервале. По ширине гистограммы можно судить о количестве проведенных сделок на конкретном уровне. Временные интервалы разделены индикатором на равные диапазоны (используются стандартные таймфреймы торговых платформ).
Вид индикатора Volume Profile на ценовом графике (важные ценовые уровни отмечены белыми линиями, которые принимаются за уровни поддержки/сопротивления)
В настройках индикатора можно указать:
Индикатор Volume Profile можно установить на популярной платформе МетаТрейдер 4 по стандартному алгоритму. Оптимальными ТФ для дневных сессий будет М30, для недельных – Н1, для месячных – Н4. В качестве торгового инструмента выступает любая валютная пара.
Индикатор Volume Profile находит наиболее интересные зоны для активной торговли, рассчитывая диапазоны по методике стандартных отклонений. На гистограмме такие зоны показаны прямоугольными контурами. Все бары, находящиеся за пределами контура, не учитываются при аналитике.
Разметка индикатора дает возможность:
На рынке существует множество модификаций индикатора Volume Profile, которые отличаются только набором опций и формой визуализации. Для инсталляции в терминалы МТ рекомендуется подбирать индикаторы, которые отвечают требованиям обновленных торговых платформ. Как установить индикатор в МТ4, читайте здесь.