закрыть
Бинарные опционы
1.
перейти
2.
перейти
3.
перейти
4.
перейти
5.
перейти
Форекс
1.
перейти
2.
перейти
3.
перейти
4.
перейти
5.
перейти
Биржи криптовалют
1.
перейти
2.
перейти
3.
перейти
4.
перейти
5.
перейти

Скользящая средняя. Что за индикатор и как его использовать?

16.09.2018 20:11:19

Один из самых популярных индикаторов в мире. Скользящая средняя, или Moving Average (сокр. МА) применяется во многих областях, не только в трейдинге. Инструмент сглаживает колебания цены за определённый период. Благодаря этому появляется возможность увидеть долгосрочные тенденции.

При торговле средняя линия применяется несколькими способами. Для определения тренда. Как динамический уровень, сдерживающий цену. Для выявления общего настроя рынка. В статье вы узнаете о различиях между разными типами скользящих и о способах их применения.

Виды Moving Average

Наибольшей популярностью среди трейдеров пользуются простая и экспоненциальная линии. Объясняется это их эффективностью. Но вариантов индикатора множество. Сглаженная, взвешенная и смешенная линии также применяются в торговле. На основе последней даже создан отдельный популярный индикатор – Alligator.

  • простая;
  • экспоненциальная;
  • сглаженная;
  • взвешенная или линейная;
  • смешенная.
Каждый из инструментов можно детально настроить. Например, изменить цену, по которой ведутся расчёты или установить другой период.

Скользящая средняя

На графике индикаторы выглядят следующим образом. Период у всех линий равен 20. Ключевым отличием является скорость реагирования на изменения рынка.

Простая или Simple

SMA, популярная вариация индикатора. Как можно понять из названия, является самым простым видом. Алгоритм складывает значения цены, делит сумму на количество свечей и проводит построение. Довольно часто SMA больших периодов (150, 200, 360) используются для определения глобального настроя рынка. А также можно столкнуться с использованием инструмента в роли фильтра, который «бракует» потенциально убыточные сделки.

Экспоненциальная или Exponential

Аналог простой линии, но при построении большее значение уделяется новым входящим данным. При периоде равном пяти, первое значение в списке будет оказывать меньшее влияние, чем последнее. Частично устраняет ключевой недостаток Moving Average – запаздывание сигналов.

Используется многими трейдерами для определения краткосрочных трендов. Например, Нилом Фуллером. В отличие от SMA быстрее изменяется в соответствии с настроем рынка.

Сглаженная или Smoothed

В сравнении с другими типами индикатора выглядит так, словно имеет больший период. Отчасти это верно. Инструмент учитывает значения за выбранный период и цены, которые были до них. Таким образом при отображении на графике получается сглаженное значение. Данный вид МА средней непопулярен и практически не используется.

Линейно взвешенная или Linear Weighted

Рассчитывается подобно экспоненциальной, но по иной формуле. Новым входящим данным присваивается больший приоритет, нежели старой информации. Применяется для выявления краткосрочных колебаний или как аналог ЕМА.

 

Смещенная или Displaced

Позволяет «заглянуть в будущее». Рассчитывает значение за указанный период и смещается на указанное количество свечей на графике. Используется при построении «линий баланса» в индикаторе Билла Вильямса Alligator. Отдельно от инструмента практически не применяется.

Скользящая средняя

Смещенной можно сделать любую скользящую. Для этого необходимо изменить параметр «сдвиг». Он отвечает за количество свечей, на которые «передвинется» Moving Average.

Настройка скользящей средней для торговли

Можно изменить все параметры индикатора. Средняя линия представляет собой полностью настраиваемый инструмент. В большинстве случаев изменяется только период, т.к. другие параметры малоинтересны для трейдеров.

  • цена для расчётов;
  • «сдвиг» или смещение»;
  • период.
Индикатор может использовать разную цену для расчёта линии. Наиболее популярным вариантом является закрытие свечи. Также встречаются торговые системы, которые подразумевают использование линии с построением по максимальной, минимальной или стартовой цене.

Период – количество свечей, которые используются при расчётах. Например, на минутном графике поставив в соответствующую графу цифру 10 вы получите сглаженные данные о ценовых изменениях за десять минут.
«Сдвиг» - смещение в право на графике.

Применение

Скользящая относится к индикаторам трендового типа и показывает малую эффективность во флете или боковике. А также при работе следует помнить, что сигналы инструмента запаздывают. При торговле это может обернуться открытием позиции в невыгодном для этого месте.

Выявление тренда и определение его силы

Популярный вариант использования индикатора. На график добавляются несколько линий, их пересечение сигнализирует о зарождении нового движения. Расстояние между скользящими указывает на силу тренда. На основе этого принципа созданы многочисленные системы.

Скользящая средняя

На графике видно, что скользящие трижды пересеклись. Один из сигналов оказался ложным, т.к. цена консолидировалась перед следующей волной. Тип построения: простой, периоды: 30 и 10.

Определение уровней

Успешные трейдеры отмечают, что цена особым образом взаимодействует с МА. В зависимости от состояния рынка и волатильности, подбирается оптимальное значение. Линии или «канал» между ними выступают в роли поддержки и сопротивления. Преимущество таких уровней перед статическими в том, что они объективны и не зависят от виденья трейдера.

Скользящая средняя

В примере видно, что цена несколько раз возвращалась к уровню, но так и не смогла опуститься ниже. После нескольких «отскоков» зародился новый тренд. Тип построения: экспоненциальная, периоды: 8 и 21.

Как использовать скользящие средние? Практика

В рамках статьи мы рассмотрим только популярные способы применения инструмента. Объясняется это тем, что индикатор используется повсеместно. Изучение всех систем займёт несколько лет.

Определение глобального тренда

На график добавляются две линии больших периодов. Например, 150 и 360. Индикатор сглаживает краткосрочные колебания и позволяет увидеть картину в целом. Было пересечение, а цена находится под скользящими? Открываются сделки на продажу. Верно и обратное. Цена располагается над МА? Ордера выставляются только на покупку.

Скользящая средняя

Расстояние между МА указывает на силу движения. Эта особенность инструмента используется во многих системах как дополнительный фильтр при открытии позиций. Место входа в рынок определяется при помощи других индикаторов или средств технического анализа.

Выявление краткосрочных тенденций

Используется тот же принцип, что и при определении главной движущей силы. Различие кроется в небольших периодах. Если ранее мы использовали значения в 150 и360, то теперь подойдут 5 и 15. В результате при помощи МА на графике отобразится краткосрочный настрой рынка.

Скользящая средняя

Пересечение указывает на зарождение тренда. В представленном примере видны три сигнала. Один из которых отфильтровывается «старшими» МА. Два оставшихся принесли бы хорошую прибыль.

В правой части графика цена начала боковое движение и стали генерироваться ложные сигналы. Для работы по предложенной стратегии нужно уметь определять боковик. В примере на него указывает остановка движения и формирование поддержки.

Использовался простой тип построения, цена по закрытию. Периоды: 360, 150, 15 и 5.

Динамические уровни

Принципиально иной подход к инструменту. Теперь внимание уделяется не пересечениям скользящих, а взаимодействию цены с индикатором. На график добавляются МА, которые выступают в роли уровней.

Скользящая средняя

Тот же график, но теперь линии формируют сопротивление, которое движется за ценой. Прямоугольниками выделено взаимодействие цены с «каналом». При работе таким образом следует помнить, что любой уровень со временем будет пробит.

Использовались ЕМА периодами 8 и 21 с ценой по закрытию свечи.

Добавив несколько скользящих средних на график можно упорядочить рыночную картинку и создать эффективную торговую стратегию. Например, использовать связку из «медленных» и «быстрых» МА для определения направления сделки. А точку входа определять при помощи ЕМА.

Стратегия Гуппи

Изучая индикатор нельзя не остановиться на одной из самых популярных торговых систем. Стратегия Гуппи раскрывает потенциал скользящих в полной мере. Используются сразу 13 SMA. Условно они поделены на «быстрые», «медленные» и фильтрующую. Если скользящие выстроились в одном направлении и находятся по порядку – на рынке образовался тренд и можно открывать сделки.

Скользящая средняя

Периоды «быстрых» SMA в порядке возрастания: 3, 5, 8, 10, 12 и 15. «Медленных»: 30, 35, 40, 45, 50 и 60. Фильтр: 200.

Добавив все линии на график можно получить упорядоченную картину рынка. Или пересечение множества скользящих и путаницу. Во втором случае стратегия подразумевает отказ от торговли. В рамках данной статьи невозможно рассмотреть всю систему целиком. Перечислены только основные правила.

Преимущества и недостатки индикатора

Сильными сторонами являются простота, точная настройка. Инструмент можно использовать при любом состоянии рынка. Важно только выбрать подходящий тип скользящей средней и периоды. На основе инструмента созданы многочисленные системы разной степени сложности. Это также относится к преимуществам, т.к. каждый трейдер сможет выбрать стратегию по душе. Часть систем кратко описана выше.

Получаемые при помощи линий сигналы просты и не позволяют ошибиться. Единственная спорная ситуация – пересечение, которое может сформироваться и пропасть за время формирования свечи. Но проблема решается, если входить в рынок по уже «нарисованным» МА.

  • простота;
  • универсальность;
  • детальная настройка.
Ключевым минусом инструмента является позднее отображение сигналов. Довольно часто открывать сделку «в слепую», без дополнительных подтверждений, нецелесообразно. Т.к. часть движения уже упущена и тренд может остановиться. Скользящие средние является только частью стратегии, их необходимо дополнять.
  • запаздывание сигналов;

К недостаткам индикатора также можно отнести «перерисовку». Но это объясняется принципом его работы. Алгоритм получает новые значения, линия смещается на графике. При вдумчивом использовании инструмента это не влияет на успешность торговли.

 

Заключение

Скользящая средняя линия популярна не просто так. Точная настройка и понятное графическое отображение данных делают МА ценным помощником в торговле. Они используются даже всемирно известными успешными трейдерами и банковскими аналитиками.

Кажущуюся простота скользящих может сыграть с новичками злую шутку. Работа с индикатором подразумевает тщательную фильтрацию входов и умение верно читать сигналы. Перед торговлей на реальные средства рекомендуется попрактиковаться на демо счёте и собрать статистику сделок.