Три экрана Элдера

06.09.2018 13:54:20

Не одно поколение трейдеров осваивало и продолжает осваивать биржевую науку на трудах доктора Александра Элдера. Оценка рынка, различными методами технического анализа по Элдеру, остается актуальной, а инструменты – востребованными. Одна из стратегий торговли, со статусом «классики», известна как «Три экрана Элдера».

Принцип построения системы трех экранов Элдера

Концепция стратегии Три экрана Элдера основана на использовании комплексного подхода в оценке рыночной ситуации и проведении торговых операций. В набор входят три графика с разными таймфреймами и несколько индикаторов/осцилляторов.

Главное условие для отображения ТФ - построение от большего к меньшему, а каждый следующий ТФ в 5 раз меньше предыдущего.

Причем, Элдер не настаивает на применении строго указанных ТФ и советников. При выборе ТФ надо учитывать, что основным является центральный экран. Пример вида 3-х экранов с разными таймфреймами – W1, D1, H4 (для использования долгосрочных стратегий); М30, М5, М1(для скальперов).

Экран

Для определения направления и силы тренда, Элдер предлагает на первом экране ориентироваться на показатели индикатора MACD. Принимается во внимание соотношение гистограммы и отметки «0». О нисходящем тренде свидетельствует последовательное снижение с пересечением нулевого уровня. Если гистограмма перешла в рост и пробила «0», то тенденция меняется.

Мощным сигналом на вход в рынок считается возникновение дивергенции – разнонаправленное движение цены и показателя графика индикатора. Для продаж подходит ситуация, при которой котировки актива растут, а гистограмма MACD показывает падение.

Чтобы уточнить прогноз, можно добавить на график скользящую среднюю (МА) и посмотреть, где находится цена по отношению к ней – если выше, то подтверждается восходящий тренд, если ниже – нисходящий.

Алгоритм настройки 1-го экрана Элдера (например, для долгосрочных стратегий) выглядит следующим образом:
• открыть график на самом длинном таймфрейме;
• установить индикатор MACD (не перестраивая, заложенные в стандарте параметры);
• добавить индикатор МА (с периодом 21).

Второй экран Элдера, с основным ТФ, устанавливается с целью подтверждения направления тренда и поиска оптимальных точек входа в рынок. В качестве вспомогательных инструментов, автор использует осциллятор Стохастик, который указывает зоны перекупленности/перепроданности.

Перекупленный актив надо продавать, перепроданный – покупать. Стохастик (или его аналог) помогает определить потенциально завышенные/заниженные цены, что дает возможность открывать сделки вовремя, получая максимальный профит.

Обязательное условие для открытия сделок – только по направлению тренда, который определен на основе анализа показателей 1-го экрана.

Третий экран Элдера (установка с наименьшим ТФ) применяется для расстановки отложенных ордеров. Он не нуждается в применении индикаторов и является финальной частью аналитических исследований – принятие решения. Используется методика смещаемых покупок/продаж.

Экран

Находится последний локальный пик (макс/мин) для установки отложенных ордеров sell-stop/buy-stop:
• при покупках стоп выставляется выше ближайшего ценового минимума;
• при продажах – ниже ближайшего ценового максимума.

Тейк-профит и стоп-лосс устанавливаются в соотношении 1:3. Если цена идет в нужном направлении, то фиксировать прибыль можно передвижением стоп-приказов.

Стратегия Три экрана Элдера проста для понимания и удобна в использовании. Важным преимуществом является универсализм (применяется для разных временных периодов) и отсутствие жесткой привязки к определенным инструментам технического анализа. Существует и индикатор Три экрана Элдера, который устанавливается на торговую платформу.