Принципы и правила построения торговых систем

06.05.2019 22:04:39

Любой активный инвестор, работающий на финансовом рынке (биржи, внебиржевой рынок Форекс), стремится максимально эффективно использовать вложенные средства. Без профессионального подхода эта задача обречена на провал, а стать профессионалом, без использования индивидуальных торговых систем, невозможно. Эту аксиому должны усвоить все, кто делает первые шаги в трейдинге.

Торговая система (стратегия) представляет собой набор правил, которые регламентируют условия и порядок ведения операционной деятельности, что позволяет трейдеру учитывать риски и увеличивать возможности получения прибыли.

Какими принципами и правилами руководствуются при построении торговой системы

Рабочая торговая система создается поэтапно и включает следующий алгоритм действий:

Определение стиля торговли – какой стратегии отдается предпочтение. Например, в приоритете могут быть трендовые, контртрендовые или пробойные стратегии.
Подбор торговых инструментов – финансовых активов, с которыми будут осуществляться сделки купли/продажи (валютные пары, акции, индексы, драгметаллы, CFD- контракты и др.). Доступный набор активов необходимо уточнять у своего брокера.
Выбор временного диапазона (таймфрейма), который определит цели в краткосрочной, среднесрочной или долгосрочной перспективе. Например, к краткосрочным стратегиям (на ТФ М1, М5) относят скальпинг и пипсовку.
Определение размера стартового депозита (на рынке Форекс брокеры предлагают различные типы реальных счетов – центовые, стандартные, VIP).
Подбор аналитических инструментов технического и фундаментального анализа (индикаторы, осцилляторы, роботы-советники, методы Price Action, макроэкономические показатели, новости и др.).
Разработка правил сопровождения сделок (уровень рисков, стоп-приказы) и методов хеджирования.
Принятие мер, обеспечивающих защиту от неторговых убытков (устойчивое интернет-соединение, альтернативные каналы связи с брокером).
Тестирование торговой системы на демонстрационном или центовом счете.

Стиль торговли

При выборе торговой стратегии трейдер должен определить приоритетную, в зависимости от уровня подготовленности, размера депозита и степени допустимого риска. Оптимальным решением, для начинающих трейдеров, будет комбинированная стратегия, с акцентом на работу по тренду.

Скальпирование и пипсовка, которые захватывают «дух» новичков, им прямо противопоказаны – это быстрый путь к сливу депозита. Торговля против тренда, на откатах и коррекциях, удел профессиональных игроков. Чтобы «прочувствовать» рынок рекомендуется не опускаться на таймфреймы, ниже Н1.

Торговые инструменты

Самым широким ассортиментом финансовых активов располагает внебиржевой рынок Форекс, который является и безусловным лидером по ликвидности (ежедневный оборот составляет более $5 трлн.). Грамотный подбор актива базируется на степени его волатильности (например, в/п EUR/USD может за день преодолевать до 100пунктов) и прогнозируемости, методами технического и (или) фундаментального анализа.

Принято считать, что работа с «мажорными» валютными парами больше всего отвечает таким требованиям, а например, «экзотические пары» несут в себе чрезмерные риски (трудно прогнозируемое поведение), хотя и могут приносить очень высокий профит.

Принципы и правила

Скриншот 1. Пример использования комбинации инструментов Фибоначчи ( веер и уровни) и осциллятора Стохастик на графике в/п USD/CHF в терминале МетаТрейдер 4 (таймфрейм Н1)

Торговый интервал

Определение временных границ торговли имеет непосредственное влияние на тактическую приверженность трейдера. Стратегии, рассчитанные на краткосрочные таймфреймы, не эффективны для крупных интервалов, и наоборот. Подбор оптимальных ТФ является одним из ключевых моментов стратегического планирования и создания индивидуальной торговой системы.

Инструменты аналитики

В распоряжении трейдера имеется достаточно различных инструментов технического и фундаментального анализа. «Стартовать» лучше с известной «классики», которой снабжены популярные торговые терминалы МетаТрейдер (для фундаментального анализа удобно использовать экономический календарь и сводки специализированных информационных агентств). При создании индивидуальной торговой системы не стоит перегружать графики большим количеством индикаторов и построений, что затрудняет восприятие «картинки» и может давать разнонаправленные сигналы.

Принципы и правила

Управление сделками

Ситуация на рынке может преподносить непрогнозируемые «сюрпризы» (резкие ценовые скачки, как реакция на выход новостей или форс-мажоров), поэтому трейдер обязан уметь «защищать» сделку. Выбранная торговая стратегия должна подкрепляться неукоснительным выполнением ряда правил: выставление «стоп-лоссов», использование плавающего стопа (трейлинг-стоп ), работа отложенными ордерами. Обязательным условием является ограничение рисков стандартами манименеджмента и объемом одновременно торгуемых лотов.

Обобщенный свод правил создания торговой системы должен отвечать следующим требованиям:

должна быть стабильно прибыльной – положительное соотношение профитных и убыточных сделок;
показывать устойчивый прогнозируемый результат на конкретной стратегии;
учитывать риски и способы их диверсификации;
однозначно трактовать торговые сигналы.

Торговля по заранее выработанному плану позволяет уверенно принимать адекватные решения и нивелировать негативное воздействие эмоциональной составляющей торговли, что даст возможность добиваться стабильного прироста инвестиционного капитала.