закрыть
Бинарные опционы
1.
перейти
2.
перейти
3.
перейти
4.
перейти
5.
перейти
Форекс
1.
перейти
2.
перейти
3.
перейти
4.
перейти
5.
перейти
Биржи криптовалют
1.
перейти
2.
перейти
3.
перейти
4.
перейти

Принципы и правила построения торговых систем

06.05.2019 22:04:39

Любой активный инвестор, работающий на финансовом рынке (биржи, внебиржевой рынок Форекс), стремится максимально эффективно использовать вложенные средства. Без профессионального подхода эта задача обречена на провал, а стать профессионалом, без использования индивидуальных торговых систем, невозможно. Эту аксиому должны усвоить все, кто делает первые шаги в трейдинге.

Торговая система (стратегия) представляет собой набор правил, которые регламентируют условия и порядок ведения операционной деятельности, что позволяет трейдеру учитывать риски и увеличивать возможности получения прибыли.

Какими принципами и правилами руководствуются при построении торговой системы

Рабочая торговая система создается поэтапно и включает следующий алгоритм действий:

  1. Определение стиля торговли – какой стратегии отдается предпочтение. Например, в приоритете могут быть трендовые, контртрендовые или пробойные стратегии.
  2. Подбор торговых инструментов – финансовых активов, с которыми будут осуществляться сделки купли/продажи (валютные пары, акции, индексы, драгметаллы, CFD- контракты и др.). Доступный набор активов необходимо уточнять у своего брокера.
  3. Выбор временного диапазона (таймфрейма), который определит цели в краткосрочной, среднесрочной или долгосрочной перспективе. Например, к краткосрочным стратегиям (на ТФ М1, М5) относят скальпинг и пипсовку.
  4. Определение размера стартового депозита (на рынке Форекс брокеры предлагают различные типы реальных счетов – центовые, стандартные, VIP).
  5. Подбор аналитических инструментов технического и фундаментального анализа (индикаторы, осцилляторы, роботы-советники, методы Price Action, макроэкономические показатели, новости и др.).
  6. Разработка правил сопровождения сделок (уровень рисков, стоп-приказы) и методов хеджирования.
  7. Принятие мер, обеспечивающих защиту от неторговых убытков (устойчивое интернет-соединение, альтернативные каналы связи с брокером).
  8. Тестирование торговой системы на демонстрационном или центовом счете.

Стиль торговли

При выборе торговой стратегии трейдер должен определить приоритетную, в зависимости от уровня подготовленности, размера депозита и степени допустимого риска. Оптимальным решением, для начинающих трейдеров, будет комбинированная стратегия, с акцентом на работу по тренду.

Скальпирование и пипсовка, которые захватывают «дух» новичков, им прямо противопоказаны – это быстрый путь к сливу депозита. Торговля против тренда, на откатах и коррекциях, удел профессиональных игроков. Чтобы «прочувствовать» рынок рекомендуется не опускаться на таймфреймы, ниже Н1.

Торговые инструменты

Самым широким ассортиментом финансовых активов располагает внебиржевой рынок Форекс, который является и безусловным лидером по ликвидности (ежедневный оборот составляет более $5 трлн.). Грамотный подбор актива базируется на степени его волатильности (например, в/п EUR/USD может за день преодолевать до 100пунктов) и прогнозируемости, методами технического и (или) фундаментального анализа.

 

Принято считать, что работа с «мажорными» валютными парами больше всего отвечает таким требованиям, а например, «экзотические пары» несут в себе чрезмерные риски (трудно прогнозируемое поведение), хотя и могут приносить очень высокий профит.

Принципы и правила

Скриншот 1. Пример использования комбинации инструментов Фибоначчи ( веер и уровни) и осциллятора Стохастик на графике в/п USD/CHF в терминале МетаТрейдер 4 (таймфрейм Н1)

Торговый интервал

Определение временных границ торговли имеет непосредственное влияние на тактическую приверженность трейдера. Стратегии, рассчитанные на краткосрочные таймфреймы, не эффективны для крупных интервалов, и наоборот. Подбор оптимальных ТФ является одним из ключевых моментов стратегического планирования и создания индивидуальной торговой системы.

Инструменты аналитики

В распоряжении трейдера имеется достаточно различных инструментов технического и фундаментального анализа. «Стартовать» лучше с известной «классики», которой снабжены популярные торговые терминалы МетаТрейдер (для фундаментального анализа удобно использовать экономический календарь и сводки специализированных информационных агентств). При создании индивидуальной торговой системы не стоит перегружать графики большим количеством индикаторов и построений, что затрудняет восприятие «картинки» и может давать разнонаправленные сигналы.

Принципы и правила

Управление сделками

Ситуация на рынке может преподносить непрогнозируемые «сюрпризы» (резкие ценовые скачки, как реакция на выход новостей или форс-мажоров), поэтому трейдер обязан уметь «защищать» сделку. Выбранная торговая стратегия должна подкрепляться неукоснительным выполнением ряда правил: выставление «стоп-лоссов», использование плавающего стопа (трейлинг-стоп ), работа отложенными ордерами. Обязательным условием является ограничение рисков стандартами манименеджмента и объемом одновременно торгуемых лотов.

 

Обобщенный свод правил создания торговой системы должен отвечать следующим требованиям:

  • должна быть стабильно прибыльной – положительное соотношение профитных и убыточных сделок;
  • показывать устойчивый прогнозируемый результат на конкретной стратегии;
  • учитывать риски и способы их диверсификации;
  • однозначно трактовать торговые сигналы.

Торговля по заранее выработанному плану позволяет уверенно принимать адекватные решения и нивелировать негативное воздействие эмоциональной составляющей торговли, что даст возможность добиваться стабильного прироста инвестиционного капитала.