Мультивалютная стратегия

21.02.2019 13:28:36

Подбор эффективной стратегии является ключевым фактором успешного трейдинга. В число оптимальных вариантов, обеспечивающих баланс рисков и доходности, входит мультивалютная стратегия. В названии заложен и ее основной принцип – торговля с одновременным использованием нескольких финансовых активов.

Мультивалютная стратегия – построение и тактика торговли

Мультивалютная стратегия представляет собой торговую систему, которая включает ряд инструментов технического анализа и набор финансовых активов.

В качестве активов, чаще всего, выступают популярные на Форекс валютные пары: (EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD, USD/CHF, USD/CAD, USD/JPY и др.). Допускается использование и других торговых инструментов Форекс, например, драгметаллов.

Средства технического анализа:

индикаторы Форекс;
трендовые линии, каналы;
паттерны.

В комплект индикаторов мультивалютной стратегии входят известные инструменты, которые находятся в базовом оснащении популярных торговых терминалов МетаТрейдер:

Осциллятор Стохастик.
Индикатор Moving Average.
Индикатор RSI.
Индикатор Heiken Ashi (применяется по желанию, как вспомогательный инструмент).

Первоочередная задача мультивалютной стратегии – подбор взаимосвязанных активов, которые показывают устойчивые корреляционные связи. Например, если работать с валютными парами, то основное внимание следует уделить поведению пары EUR/USD, которая играет одну из ключевых ролей на валютном рынке.

Ее рост или падение вызывает «цепную» реакцию восходящих или нисходящих трендов на всех парах, где евро выступает базовой валютой. Есть и пары, где наблюдается обратная корреляция. Для уточнения причин ценовых колебаний необходимо привлечь данные фундаментального анализа – экономические показатели стран еврозоны и США, заявления глав ЦБ и др.

Процесс технического анализа начинается с запуска в торговом терминале графиков выбранных активов – на экран монитора выводится одновременно несколько графиков по одному ТФ (скриншот 1).

Мультивалютная стратегия

Скриншот 1. Графики валютных пар на ТФ Н1 (терминал МТ4)

Мультивалютная стратегия может применяться для разных ТФ, но опытные трейдеры рекомендуют остановиться на D1 (краткосрочные таймфреймы повышают риски). Для дневного интервала выбирают следующие настройки индикаторов:

МА – период 150;
RSI – входной параметр 3, добавляются уровни 80 и 20;
Стохастик – входные параметры 6,3,3. Добавить уровни 70 и 30 (скриншот 2).

Мультивалютная стратегия

Скриншот 2. Окно настроек параметров осциллятора Stochastic в торговом терминале МетаТрейдер 4

Тактика торговли

Сделки на покупку/продажу открываются по совокупности сигналов, выдаваемых индикаторами (скриншот 3).

Мультивалютная стратегия

Скриншот 3. Вид графиков с установленными индикаторами для мультивалютной стратегии (терминал МТ4)

Для приобретения активов необходимо выполнение следующих условий:

цена находится выше скользящей средней (МА);
индикатор RSI выходит из зоны перепроданности (линия пересекает границу 20 в направлении снизу вверх);
Стохастик показывает аналогичные значения (хотя бы одна из его линий должна выйти из зоны перепроданности);
индикатор Heiken Ashi окрашивает свечи в зеленый цвет (признак роста).

Стоп-лоссы устанавливаются за уровень предыдущих локальных ценовых пиков (максимумов/минимумов). Целевой уровень фиксируется, если:

индикатор Heiken Ashi поменял цвет свечи;
цена достигла ключевых уровней support/resistance;
осцилляторы Стохастик и RSI покинули зоны, показывающие перепроданность или перекупленность актива.

Для открытия SELL-сделок необходимы те же условия, в зеркальном отображении:

цена расположилась под скользящей средней;
Стохастик и RSI выходят из зоны перекупленности;
Heiken Ashi меняет цвет свечей на красный (указатель нисходящего тренда).

Стоп-приказы устанавливаются по тому же принципу, что и в BUY-сделках.

В качестве вспомогательного инструмента можно использовать мультивалютные индикаторы, которые анализируют несколько валютных пар одновременно, сравнивая их и показывая текущую дивергенцию. Методы Price Action добавят уверенности в оценке надежности торговых сигналов и помогут спрогнозировать будущую тенденцию.

Сделки можно открывать как по одному торговому инструменту (остальные используются в качестве подтверждения направления тренда), так и по нескольким одновременно, с учетом их корреляционных связей.

Учитывая долгосрочный характер мультивалютной стратегии, сделки открываются не часто, но компенсация оправдывает ожидания – сигналы отличаются надежностью, а работа с несколькими активами увеличивает доходность.

Данная стратегия позволяет диверсифицировать и регулировать риски, варьируя группой финансовых активов. Обязательным условием, как и для любой другой стратегии, остается выполнение правил манименеджмента и тестирование на небольших депозитах, или учебном счете.