Повышение эффективности торговой стратегии Оракул

13.07.2018 17:07:51

Торговая стратегия Оракул – это индикаторный шаблон, оптимизированный для работы с евро и фунтом на часовых графиках. По крайней мере, именно так презентует её автор, который изначально распространял систему исключительно на платной основе. Сегодня мы подробно рассмотрим правила данной методики и подумаем, как можно повысить её эффективность.

Обзор индикаторов стратегии Оракул

Оригинальная версия «Оракула» состоит из трёх авторских индикаторов – Move, Strength и Direction. Вместе они формируют универсальный шаблон, генерирующий сигналы на покупку и продажу.

индикаторы Move, Strength и Direction

Индикатор Move в торговой стратегии Оракул играет роль главного трендового модуля. Несмотря на то, что посмотреть исходный код этого эксперта невозможно (доступна лишь версия с расширением ex4), можно однозначно сказать – он работает на базе скользящих средних. Безусловно, они немного отличаются от классических SMA, но алгоритм анализа остаётся прежним.

Strength – это первый «подвальный» индикатор. Вероятно, он работает по принципу RSI, т.е. анализирует силу импульса и в зависимости от полученных оценок присваивает барам разные цвета:

Синий – формируется сильный up-тренд;
Красный – наблюдается мощный down-импульс;
Жёлтый – складывается противоречивая ситуация (флет).

И последний шаблонный инструмент называется Direction. Он представлен двумя рядами стрелок. Здесь мы вынуждены повториться – к сожалению, в свободном доступе нет исходных файлов торговой стратегии Оракул, поэтому нам остаётся лишь строить гипотезы о том, как работают алгоритмы.

Судя по всему, автор использует Direction в качестве «независимого» фильтра, т.е. этот индикатор никак не перекликается с разметкой Move и Strength. Более того, он анализирует ситуацию сразу на двух таймфреймах (верхняя серия стрелок более чувствительна к рыночным колебаниям).

анализ ситуации сразу на двух таймфреймах

Как уже отмечалось, рассмотренная система универсальна, поэтому мы подробно опишем правила только для длинных позиций (продажи открываются по диаметрально противоположной схеме). В частности, чтобы купить валютную пару, необходимо дождаться появления комбинации из следующих сигналов:

Синяя линия Oracle Move должна находиться выше красной. Данный паттерн указывает на развитие среднесрочной восходящей тенденции;
Бар индикатор Strength стал синим – сила up-импульса достигла приемлемого уровня;
На обеих шкалах Direction появились стрелки вверх (если на второй линии сформировался жёлтый крест, а на первой есть нужный указатель, такой сигнал игнорируется как ненадёжный).

сигналы для покупки валютной пары

Важные замечания:

В процессе работы учитывается только самое первое пересечение линий на индикаторе Move, т.е. если оно произошло, в рамках этого восходящего тренда будет открыта максимум одна покупка.
По этой же причине после фиксинга прибыли/убытка по сделке все последующие сигналы, сформированные Strength и Direction по старому тренду, игнорируются.
Управление длинной позицией, открытой в рамках торговой стратегии Оракул, осуществляется по следующей схеме:
Сразу после заключения сделки ставится стоп-лосс в размере 35 пунктов;
Если цена проходит 35 пунктов в сторону прогноза, стоп переносится на уровень безубытка (цена открытия с поправкой на спред и комиссии);
Сделка принудительно закрывается в том случае, если хотя бы одна из стрелок Direction меняет направление на нисходящее.

Direction меняет направление на нисходящее.

Таким образом, фиксированного тейк-профита в алгоритме торговой стратегии Оракул не предусмотрено. Вместо этого автор предлагает нам ловить мощные импульсы, выжимать из них максимум прибыли и «выскакивать» из сделки при первых признаках разворота тренда.

Судя по отзывам, которые оставляли трейдеры на независимых ресурсах, данный метод действительно в прошлом приносил небольшую прибыль, но мы видим в нём несколько факторов риска.

Во-первых, формулы всех системных индикаторов закрыты, т.е. мы не можем объективно оценить, имеют ли они преимущество по сравнению с классическими алгоритмами, встроенными в MetaTrader4 по умолчанию

.
Во-вторых, пользователю не разрешается менять ключевые переменные сигнальных индикаторов, т.е. у них просто отсутствует вкладка с настройками. Получается, что оперировать можно лишь таймфреймом.

И, в-третьих, настораживает фиксированный стоп-лосс. Безусловно, для часового графика (H1) EURUSD или GBPUSD защитный приказ в размере 35 пунктов кажется нормальным, но если тщательно изучить историю котировок, можно обнаружить такие периоды, когда волатильность упомянутых валютных пар в разы отличалась от текущей.

график (H1) EURUSD или GBPUSD

Первый недостаток исправить или нивелировать никак не получится, так как автор торговой стратегии Оракул даже своим клиентам (покупателям лицензий) не выдавал версии с исходным кодом.

Негативный эффект от второго недостатка можно немного ослабить, добавив в шаблон какой-нибудь вспомогательный фильтр, который будет учитывать специфику конкретного актива.

Например, хорошо известно, что EURUSD на графике H1 часто находится в боковике, соответственно, если отсеять такие ситуации любым профильным индикатором, результативность «Оракула» должна увеличиться.

Что же касается расчёта оптимальных стоп-лоссов, то здесь даже изобретать ничего не потребуется, поскольку с этой задачей превосходно справляется стандартный ATR. Главное корректно подобрать коэффициент, на который будет умножаться его значение при оптимизации защитного приказа.