Пробой волатильности

23.01.2019 12:55:24

Чаще всего основанные на пробое торговые системы являются краткосрочными, ориентированными на заключение сделок по тренду, который только сейчас должен появиться. Трейдера волнует в первую очередь текущая рыночная ситуация, и его мало интересует развитие рынка в долгосрочной перспективе. Один из типов стратегий этого типа – системы, основанные на пробое волатильности.

Виды торговли на Форекс: примеры краткосрочной, среднесрочной, долгосрочной торговой системы

Описание стратегий пробоя волатильности

Большинство трейдеров видят волатильность лишь как инструмент оптимизации стоп-лосса и тейк-профита, а также для сравнения динамики различных финансовых инструментов. Но часто она может использоваться для нахождения точки входа.

Сама возможность применения волатильности в качестве самостоятельного инструмента технического анализа появилась лишь после появления компьютера и интернета. Раньше не было физической возможности заключать сделки за доли секунд (порой даже без рук трейдера, чисто с помощью машин) и осуществлять сложные расчеты волатильности.

В основе систем, основанных на пробое волатильности, лежит такая мысль: если цена изменилась на определенный процент от нынешней цены, то высока вероятность продолжения движения в этом направлении. Для рынка идеальная ситуация – дисбаланс между покупкой и продажей, который и называется волатильностью, то есть, изменчивостью рынка.

Цена постоянно движется то вверх, то вниз. Наша задача – определить точки, в которых развернется цена и открыть сделку в соответствующем направлении. Существует несколько способов создания стратегий, основанных на пробое волатильности. Причем все они приносят приблизительно одинаковую прибыль.

Логика стратегии «Пробой волатильности»

Пробой волатильности

Чтобы понять принцип пробоя волатильности, необходимо знать такие основные положения:

В течение дня цена обычно торгуется в определенном пределе (канале), сильные движения, способные выбить котировку за его границы, случаются редко.
Трейдеры регулярно наблюдают за динамикой рынка, поэтому если возникает хоть какой-то намек на сигнал ко входу, они наваливаются всей толпой, двигая цену в соответствующем направлении.
Современные программы способны в автоматическом режиме рассчитать рыночную волатильность.

Соответственно, торговать нужно такие свич, к которым подключается толпа, которая может вместе «выбить» котировку за рамки коридора. Собственно, это явление и называется пробоем волатильности.

Шаблон стратегии «Пробой волатильности»

Пробой волатильности

Невозможно привести прибыльную во всех случаях торговую систему, поэтому можно лишь предложить шаблон, который необходимо изменить под текущую рыночную ситуацию. Сначала нам нужно измерить волатильность за день. Для этого выставляем дневной таймфрейм и берем индикатор ATR, который настраивается на 60 свечей.

Если значение индикатора на данный момент составляет 0,100, это указывает на величину колебаний в течение 60 дней в размере 100 пунктов при четырехзначном котировании. Эта величина считается нормальной.

Далее следует выставить две точки:

Уровень сопротивления: цена открытия сегодняшнего дня + показание ATR (60), умноженное на 1,05.
Уровень поддержки: цена открытия сегодняшнего дня – показание ATR (60), умноженное на 1,05.

На этих уровнях устанавливаются отложенные ордеры. На сопротивлении: buy-stop, а на поддержке – sell-stop. Коэффициент 1,05 необходим для фильтрации рыночных шумов.

Пробой волатильности

При срабатывании одного из отложенных ордеров второй нужно удалить. Если не получается это сделать (у трейдера есть основная занятость), то обычно ничего страшного, не происходит. Но лучше убрать.

Также если отложенные ордера в течение дня не срабатывают (что бывает довольно часто), то надо их удалить, и в начале завтрашнего дня выставить новые по цене открытия.

Что касается тейк-профита и стоп-лосса, то существует множество способов их выставления. Нужно выбирать наиболее подходящий под рыночную ситуацию и характер трейдера. Например, можно выставить «лося» чуть ниже или выше (в зависимости от действующего тренда) цены открытия, а тейк-профит на 40-50 пунктов. Но для пробоя волатильности возможен и такой алгоритм:

Разбиваем сделку на две.
По первой выставляем тейк-профит на уровне 30% от текущего уровня ATR.
Вторая позиция открывается до конца дня.
Стоп-лосс устанавливается на 5 пунктов выше цены открытия, если ожидается нисходящий тренд и выше – если восходящий.

Рекомендуемая валютная пара – EURUSD.

Выводы

Эта стратегия ориентирована прежде всего на качество сделки, а не на их количество. Не исключено, что по ней возможна только одна точка входа в месяц. Поэтому рекомендуется немного доработать эту систему: добавить другие индикаторы, паттерны PA, а потом весь этот алгоритм автоматизировать, написав собственный советник. Так можно получить неплохую прибыль без необходимости постоянно сидеть за компьютером.