.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
Стратегия Черепах
Трейдеры, исповедующие приоритеты долгосрочной торговли, не могут обойти вниманием «Стратегию Черепах», которая стала классическим примером возможностей, даже для начинающих участников торгов на финансовом рынке. Известный эксперимент профессиональных трейдеров и партнеров по фирме, Р. Денниса и В. Экхардта, показал, что при строгом соблюдении правил торговли и использовании определенной стратегии, можно добиться значительных успехов.
Пари было заключено, когда оба находились на черепашьей ферме и, по утверждению Р. Денниса, который выиграл спор, успешных трейдеров можно будет «выращивать», как и черепах (отсюда и название легендарной стратегии).
Стиль «Стратегии Черепах»
«Стратегия Черепах» относится к категории пробойных методик и представляет собой полноценную торговую систему, в основе которой лежат следующие постулаты трейдинга:
- графический анализ рынка;
- грамотный подбор тактики торговли;
- гибкий диапазон объемов открываемых позиций;
- редкие, но «меткие» входы в рынок;
- обязательные стоп-лоссы и тейк-профиты;
- использование индикаторов, помогающих строить долгосрочные каналы.
Основное условие – несколько крупных сделок с профитом должны «оставлять незамеченными» потери на неудачных сделках. Формула успеха проста – не спешить закрывать прибыльные позиции и быстро избавляться от убыточных.
Базовые диапазоны и точки входа
Тактика долгосрочных стратегий, к которым относится и «Стратегия Черепах», требует решительных действий при появлении торгового сигнала, т.к. промедление с открытием сделки снижает КПД торговли – крупные ТФ не дают много шансов для надежных входов.
Эффективную помощь в этом деле оказывают индикаторы, например, каналы Дончиана и TheClassicTurtleTrader. Уровень волатильности можно определить с помощью осциллятора ATR, по которому удобно выставлять стоп-лоссы и открывать дополнительные сделки в период значительных ценовых колебаний (рис.1).
Рис.1 Использование индикаторов для оптимизации «Стратегии Черепах»
Практические рекомендации для трейдинга по «Стратегии Черепах»
Основными торговыми диапазонами стратегии являются 20-ти и 55-ти дневные временные отрезки, которые определяют тактические приоритеты – контроль за трендом, в рамках текущего канала, и моменты выхода цены за его пределы.
Рассматривается 2 варианта открытия сделок (рис.2):
1. По 20-ти дневному коридору. Сделки на приобретение/продажу актива открываются, если цена пробила границу канала, минимум, на 3 пункта (вверх – покупки, вниз – продажи). Рекомендуется не реагировать на сигнал, если предыдущая сделка оказалась профитной. Для закрытия позиции необходимо, чтобы тренд показал разворот в сторону, противоположную открытой сделке, по направлению к каналам с меньшими периодами.
2. По 55-ти дневному коридору. Тактика не меняется, за исключением:
- сделка открывается, вне зависимости от предыдущей;
- сигналом для закрытия позиции служит разворот тренда в противоположную сторону, по направлению к 20-ти дневному каналу.
Рис.2
Правило установки стоп-лоссов обязательно для торговли на рынке Форекс. Изначально, «Стратегия Черепах» не предусматривала такой необходимости, т.к. применялась на фондовом рынке, который не показывает запредельной волатильности.
Рекомендуется устанавливать защитный приказ на уровне, который соответствует 3-х дневным предыдущим максимальным котировкам (для сделок на SELL). Для длинных позиций стоп-лосс устанавливается на аналогичном расстоянии, только по уровням минимальных цен (рис.3). Важно учитывать и размер лота, который должен обеспечить требования манименеджмента .
Рис.3
Основные правила применения «Стратегии Черепах» на рынке Форекс
Успех торговли по «Стратегии Черепах» зависит от неукоснительного выполнения ряда условий:
- использование дополнительных фильтров, подтверждающих качество торговых сигналов;
- фиксация прибыли, при достижении ценой 50% целевого уровня;
- хеджирование рисков, применяя торговлю валютными парами с разной корреляцией;
- удлиненный стоп-лосс (300-400 пунктов) защитит от непредсказуемых скачков цены (стандартное требование ко всем долгосрочным стратегиям);
- если возникли признаки «затухания» тренда, лучше сменить торговый инструмент.
«Стратегия Черепах», с момента ее «рождения», была рассчитана на работу со значительным стартовым капиталом (участники эксперимента начинали торговать с депозитом $1млн.). Современный трейдинг не требует таких вложений, но суть остается неизменной – на центовых счетах эта стратегия не актуальна. Для трейдеров, которые хотят глубже ознакомиться со всеми деталями «Стратегии Черепах», рекомендуется прочитать книгу К. Фейса «Путь черепах».
.jpg)
.png)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
