закрыть
Бинарные опционы
1.
перейти
2.
перейти
3.
перейти
4.
перейти
5.
перейти
Форекс
1.
перейти
2.
перейти
3.
перейти
4.
перейти
5.
перейти
Биржи криптовалют
1.
перейти
2.
перейти
3.
перейти
4.
перейти
5.
перейти

Стратегия со Стохастиком

10.07.2018 14:37:50

Стандартные индикаторы, встроенные во все терминалы, никогда не утратят актуальность, так как они опираются на проверенные закономерности и надежные формулы. Не является исключением из этого правила и Stochastic, поэтому сегодня мы рассмотрим базовые ТС с стохастиком.

Виды стратегий

Первая и самая популярная стратегия использует стохастический осциллятор в усечённом виде, т.е. сигналы формируются в тот момент, когда главная линия стохастика касается уровня перекупленности или перепроданности.

Стохастический осциллятор в усечённом виде

Стохастический осциллятор в усечённом виде

Поскольку у всех инструментов разный характер, параметры этой ТС с стохастиком подбираются индивидуально для каждой валютной пары, но на EURUSD неплохо себя зарекомендовала следующая комбинация:

• Рабочий таймфрейм – H4;
• Параметры стохастика – (15;3;4);
• Сигнальные уровни – 15 и 85;
• Тейк-профит – 240 п.;
• Стоп-лосс – 50 п.;
• Если сигнал закрылся по стопу, ждём, когда появится новый паттерн (т.е. при залипании осциллятора в перекупленности/перепроданности не переоткрываем сделку после стопа).

Пример сигнала на продажу

Пример сигнала на продажу

Повторим, только что мы рассмотрели простейшую стратегию, смысл которой сводится к поиску аномальных отклонений. Она не учитывает направление текущей тенденции и делает акцент только на высокое математическое ожидание сделки (цель превышает риск на сделку в 4,8 раза).

Многим трейдерам такой подход кажется слишком рискованным, поэтому широкое распространение получила более сложная ТС с стохастиком, в рамках которой базовый сигнальный модуль остаётся прежним, но к нему добавляется фильтр по скользящей средней.

Направление SMA

Направление SMA

В нашем примере с четырёхчасовым графиком EURUSD период этой SMA равен 50 свечам, а сами сделки открываются по элементарной схеме:

• Если SMA направлена вверх – отрабатываются покупки;
• Если SMA указывает вниз – позиции открываются только от перекупленности.

 

Следующая ТС с стохастиком, расположенная в нашем рейтинге на третьем месте, упоминается крайне редко, хотя идея, заложенная в её основу, буквально лежит на поверхности.

Для начала просто ещё раз посмотрим на уже знакомую нам разметку стохастического осциллятора и разберём конкретную ситуацию.

Разметку стохастического осциллятора

Разметку стохастического осциллятора

В точке А индикатор коснулся области перепроданности. Далее события могут развиваться по двум равновероятным сценариям (представим, что мы не видим котировки, расположенные в правой части графика):

• либо цена отобьётся от этой экстремальной области и устремится к некому равновесному состоянию • либо рынок «залипнет» в перепроданности, т.е. продолжит снижаться


Можно долго рассуждать и строить гипотезы о том, какова текущая вероятность отбоя от перепроданности/перекупленности стохастика, но на дистанции, когда выборка будет исчисляться тысячами сделок, она стремится к 50%, при этом в отдельные неблагоприятные периоды шансы увидеть идеальную отработку паттерна будут даже меньше.

Именно по этой причине в стратегии №1 тейк-профит превышает лосс в несколько раз, ведь нам нужно одной выгодной сделкой отбить убытки, полученные от нескольких неудачных сделок.

Данную особенность рынка Форекс можно использовать с выгодой, в частности, для этого в точке касания перекупленности или перепроданности необходимо установить отложенные ордера типа «stop».

ТС со стохастиком

TC со стохастиком

Это и есть ТС с стохастиком №3. Здесь возможны следующие исходы (рассмотрим их на примере перепроданности):

• Если цена отобьётся от экстремального уровня осциллятора, сработает отложенный приказ buy-stop;
• Если рынок залипнет в перепроданности, сработает приказ sell-stop.

Таким образом, в рамках этой модели стохастик находит аномальное состояние рынка, после которого цена крайне редко ведёт себя спокойно. Трейдеру нужно решить лишь одну задачу – корректно рассчитать расстояние до отложенных ордеров, чтобы они, с одной стороны, не срабатывали слишком рано, а с другой - не приводили к неадекватному запаздыванию входов.

И последняя ТС с стохастиком (оптимизирована для GBPUSD) использует сразу два осциллятора. Первый из них строится на дневном графике с параметрами (34;3;9).

ТС оптимизированная для GBPUSD

ТС оптимизированная для GBPUSD

По разметке этого индикатора определяется преобладающее направление текущей тенденции, в частности, если линии расположены выше уровня 20, при этом синяя находится над красной, можно говорить о формировании up-тренда. В этом случае открываются только длинные позиции.

Если линии находятся ниже уровня 80, а синяя расположена под красной, такая ситуация трактуется как нисходящий тренд. Соответственно, сделки открываются только на продажу.

Сами же точки входа идентифицируются на часовом графике при помощи стохастика с параметрами (5;3;3) по стандартной схеме:

• Синяя линия пересекла красную ниже 20 (выше 80) – это сигнал на покупку (продажу);
• На обратном пересечении сделка закрывается.

Последняя ТС с стохастиком

Последняя ТС с стохастиком

Последняя ТС с стохастиком примечательна прежде всего тем, что она опровергает популярный миф, сторонники которого считают Stochastic исключительно «флетовым» индикатором. Как мы видим, с его помощью можно распознавать и тенденции, просто делать это нужно на крупном таймфрейме.

 

Заключение

Подводя итог, хотим заметить, что все перечисленные сегодня торговые стратегии следует рассматривать в качестве примеров, т.е. они просто объясняют, как можно работать с стохастиком. Конкретные параметры индикатора и вспомогательные фильтры в любом случае придётся подбирать отдельно для каждого актива.