закрыть
Бинарные опционы
1.
перейти
2.
перейти
3.
перейти
4.
перейти
5.
перейти
Форекс
1.
перейти
2.
перейти
3.
перейти
4.
перейти
5.
перейти
Биржи криптовалют
1.
перейти
2.
перейти
3.
перейти
4.
перейти
5.
перейти

Алготрейдинг на Форекс

19.09.2018 17:18:28

Бурное развитие IT-технологий перевернуло многие устои торговли на финансовых рынках. В 80-е годы прошлого столетия биржевые игроки впервые познакомились с понятием алгоритмического трейдинга, что позволило получить эффективную альтернативу традиционным ручным методам.

Официальный старт алготрейдингу был дан в 1998 году, когда Комиссия по ценным бумагам США разрешила использование электронных торговых площадок. Ключевым преимуществом стало время исполнения сделок, которое сократилось до доли микросекунд.

Биржевиков, использующих алгоритмическую торговлю, стали называть квантовыми трейдерами, а первопроходцами были крупные банки и хедж-фонды.

Что скрывает термин алготрейдинг

Понятие алгоритмической торговли используется в двух значениях:

  1. Как автоматизированный механизм исполнения сделок, по заданному трейдером алгоритму, с использованием механических и автоматических торговых систем (МТС и АТС). При работе с АТС полностью исключается человеческий фактор – никаких эмоций и субъективного анализа рынка. В торговле МТС часть функций трейдер может брать на себя. На Форекс применяется частными инвесторами для получения прибыли и получили название «роботов» или «советников».
  2. Как метод реализации крупной заявки, путем дробления ее на части (подзаявки). Такой способ помогает избежать дополнительных затрат и облегчает ручное управление. Применяется институциональными инвесторами и не направлен на получение прибыли.

В основу алготрейдинга заложено вероятностное изменение цен в определенном временном интервале. При расчетах берутся во внимание исторические котировки выбранного финансового актива или совокупные данные по нескольким инструментам аналитики.

Задача разработчиков «роботов» сводится к их способности определять алгоритм открытия/закрытия позиций, с учетом меняющейся рыночной ситуации.

Алгоритмы подбираются по следующим правилам:

  • разрабатываются при помощи компьютерных программ;
  • используются научные исследования, на базе математических и физических моделей;
  • автоматически обрабатываются значительные объемы правил (с помощью специализированных программ), с последующим тестированием.

Подбором правил, настройкой и тестированием, под свою торговую систему, занимается трейдер, после чего ему отводится роль контролера-наблюдателя за работой АСТ.

Алготрейдинг

Создать собственную прибыльную систему не просто – необходимы знания в области программирования и многократный поиск новых алгоритмов. Если программирование не входит в число «коньков», то можно использовать готовые платформы, например, Trade Station, Multicharts, TSLab и др.

Стратегии алготрейдинга на Форекс

Практически любую торговую стратегию можно подстроить под алгоритмическую. В число популярных, где зарекомендовали себя «роботы», входят:

Трендовые

Стратегия основана на определении разворотов рынка и скорейшем входе в направлении нового тренда. Программы, настроенные под эту стратегию, анализируют те же параметры, что и трейдер – уровни поддержки/сопротивления, паттерны, показания индикаторов и т.п.

Мартингейл

Стратегия предлагает увеличить размер лота и открыться в противоположном направлении, если предыдущая сделка принесла потери. «Советники», основанные на этой стратегии, предлагают высокие прибыли, но в действительности, «палка о двух концах» - большой профит граничит с высокими рисками потери депозита.

Стратегия применима только при условии значительных средств, в качестве подушки безопасности от многократных убыточных сделок.

Скальпинг

Одна из любимых стратегий «роботов-советников». Основана на торговле по трендам в краткосрочных таймфреймах. Максимальную эффективность приносит торговля на волатильном рынке.

Арбитражные стратегии

Стратегия основана на получении прибыли за счет разницы цен между активами - связанными корреляцией, торгующихся на разных биржах, базовым и производным инструментом. Здесь алготрейдинг становится очень актуальным, т.к. все решает скорость обнаружения таких ситуаций и возможность одновременно открывать много однотипных сделок.

 

Популярные «советники»

Если разработка собственной алгоритмической системы торговли пока не под силу, можно воспользоваться готовым продуктом.

Алготрейдинг

На Форекс зарекомендовали себя:

  1. Cobra. В основе лежат показания скользящей средней, а в качестве противодействия убыткам используется стратегия «мартингейл».
  2. Ilan. Базируется на теории усреднения цен, предусматривает торговлю с фиксированным тейк-профитом, без выставления приказа по стоп-лосс.
  3. Auto Profit. Робот с минимальными рисками, работающий на любых активах и позволяющий контролировать все действия программы.
  4. Aladdin FX. Работает одновременно с несколькими валютными парами, бесплатный.

Преимущества и недостатки алготрейдинга

Возможности алготрейдинга определяют его преимущества:

  • универсализм – применим на различных финансовых площадках;
  • круглосуточная торговля;
  • отсутствие психологических нагрузок;
  • истинные представления о рыночных тенденциях, на основе научного подхода;
  • высокая скорость оценки ситуации, принятия решения, выставления ордеров;
  • безошибочное техническое исполнение.
 

Слабые стороны АТС:

  • сложность самостоятельной разработки;
  • ошибка в алгоритме может привести к значительным потерям;
  • отсутствие правильной реакции при резких разворотах рынка.

Достоинства алготрейдинга дадут результат только при кропотливой работе по изучению создания «роботов».

Начинающим трейдерам, не знакомым с программированием, не стоит передавать все «полномочия» в «руки» купленных АТС.