Область технического анализа в трейдинге настолько обширна, что далеко не все ситуации, возникающие на ценовом графике, используются в торговых стратегиях. Одна из методик, которая «обделена» вниманием – торговля на гэпах.
Ценовые разрывы (гэпы) – частые «гостями» финансовых рынков, а на Форексе их появление можно предвидеть заранее, что дает дополнительные возможности для продуманной «встречи» и открытия профитных сделок.
Разрывы котировок, которые наблюдаются на графиках ( отображаются при использовании свечей и баров), имеют место на всех видах финансовых рынков и объясняются возникновением резкой перемены взглядов игроков на текущий уровень цены актива.
С технической точки зрения, гэп (рис.1) образуется из-за существенной разницы между ценой закрытия и открытия, что выражается необычно большим расстоянием между соседними свечами (барами).
Рис.1
На рынке Форекс гэпы, как правило, привязаны к времени торгов – обстоятельства, способные повлиять на коренной пересмотр стоимости активов, возникают в период длительных перерывов в торгах (на выходные дни).
По этим причинам гэп на Форекс называют «недельным» и наблюдается он на ТФ от Н1и старше. Дневные гэпы встречаются намного реже и возникают на фоне форс-мажорных обстоятельств – техногенные катастрофы, крупные теракты, неординарные решения Центробанка и т.п.
Прежде всего, следует отметить, что не все торговые инструменты, доступные на Форекс, подвержены «недельным» гэпам. Например, торговля криптовалютами проходит без выходных, а такие активы, как фьючерсы, акции, CFD-контракты и другие деривативы имеют график торговли, отличный от валютного рынка.
Основной посыл, который используется трейдерами на стратегиях по гэпам – прогнозируемый возврат цены к исходным уровням после резкого скачка. Эта закономерность прослеживается, не менее, чем в 60% случаев, что позволяет включать сигнал в стратегический набор – окончательное решение принимается на основе совокупных данных технического и фундаментального анализа.
Построение торговых стратегий на дневных «гэпах» не входит в число приоритетных, т.к. такие явления на рынке связаны с глобальной ломкой существующих тенденций и трудно прогнозируемы. «Недельные» гэпы использовать проще:
Самый «читаемый» сигнал гэп (рис.2), обеспечивающим безопасный вход в рынок, – сигнал на истощение текущего тренда (гэп на излет). Его основная особенность – формирование локальных ценовых экстремумов (max и min цен, которые образуют ключевые уровни поддержки/сопротивления) и обязательное закрытие (возврат цены к уровням возникновения разрыва). Сделка открывается в противоположном направлении.
Рис. 2
Открытие сделок потребует выполнения следующих условий:
Существуют стратегии, основанные на выставлении отложенных ордеров, которые учитывают закономерность возникновения инерционного движения цены после гэпа. При разрыве на бычьем рынке, устанавливается ордер buy-stop (прогноз на продолжение восходящего тренда).
По аналогии, после гэпа на медвежьем рынке, цена должна преодолеть некоторое расстояние по нисходящему тренду – соответственно, устанавливается sell-stop. Трейдер, «вооруженный» знаниями о гэп на Форекс, может получать регулярный дополнительный профит на несложных стратегиях.