закрыть
Бинарные опционы
1.
перейти
2.
перейти
3.
перейти
4.
перейти
5.
перейти
Форекс
1.
перейти
2.
перейти
3.
перейти
4.
перейти
5.
перейти
Биржи криптовалют
1.
перейти
2.
перейти
3.
перейти
4.
перейти
5.
перейти

Кластерный анализ

04.12.2018 18:57:37

С известным постулатом о том, что самые надежный метод торговли на финансовых рынках – это трендовые стратегии, трейдеров знакомят со «школьной скамьи». Казалось бы, никаких сложностей не предвидится – тренд легко идентифицируется и получение заветного профита – дело техники.

Если бы все было так просто, то подавляющее число инвесторов регулярно находились бы в зоне комфорта, приумножая капитал. Увы, на практике, картина не выглядит так радужно, а «собака зарыта» в умении не просто найти тренд, а спрогнозировать момент его появления. Только своевременное открытие позиций, на зарождающейся тенденции, обеспечит возможность получения потенциальной прибыли.

Именно эту непростую задачу помогает решить кластерный анализ, который стал активно использоваться на Форекс, когда торговые терминалы позволили наблюдать объемы открытых позиций (по тикам горизонтальных уровней).

База кластерного анализа

Аналитика по кластерам имеет широкий спектр применения и используется не только на финансовых рынках. Этот метод встречается в медицине, психологии, маркетинговых исследованиях и других областях жизнедеятельности.

Основанный на методах математического моделирования, кластерный анализ делится по типу подходов, но имеет общую основу – все объекты, которые располагаются в пространстве рядом друг с другом, объединены в единый кластер. Понятие близкого нахождения формализуется геометрическим «взглядом» на образованную структуру.

Если рассматриваются кластеры разного вида, то применяется иерархический алгоритм кластеризации, который является самым распространенным, из всех известных. Для разделения объектов исследования, по признакам однородности, используется многомерный анализ кластеров. Основными компонентами кластерной аналитики, применительно к графикам финансовых активов, являются:

  1. Кластер (скопление) – бар (свеча), показывающий разные уровни цен и объем сделок. 1 бар может включать несколько кластеров.
  2. Дельта - рассчитывается как разность между открытыми позициями (long и short), показывающая текущий дисбаланс в отдельном кластере.

Трактовка кластерного анализа

Значения дельты определяют настрой игроков рынка:

  • при отрицательных значениях доминируют покупатели;
  • положительное значение говорит о преобладании продаж.

Различают умеренные, нормальные и критические значения дельт. При умеренных показателях рынок находится в состоянии равновесия (флэтовое движение). Нормальные значения сигнализируют о наличии выраженного тренда, а критические – о приближении разворота.

 

В ситуациях, когда есть сигнал о трендовом движении, можно воспользоваться дополнительными средствами анализа, например, трендовыми индикаторами. Самым удобным моментом для открытия позиции станет ситуация, когда рынок начинает рост или снижение после длительного флэта.

Кластерный анализ ведется по нестандартным барам (рис.1), которые в местах скопления цен позволяют увидеть:

  • уровни цены в теле свечи;
  • объем совершенных сделок с ценами;
  • дельту;
  • структуру объема.

Кластерный анализ

Рис.1

Практический трейдинг по кластерному анализу

Благодаря использованию горизонтальных объемов (видна цифровая разница), кластерная аналитика позволяет делать высокоточные прогнозы для открытия/закрытия позиций на Форекс, с использованием популярных терминалов МетаТрейдер. Алгоритм входа в рынок:

  • дождаться, когда цена несколько раз протестирует ключевой уровень (без пробоя), определенный горизонтальным объемом;
  • по индивидуальной стратегии определить вектор направленности для открытия позиции (sell, buy);
  • открыть сделку.

Например, горизонтальный объем подтвердил ключевой уровень сопротивления, который тестировала цена. Условия для buy-сделки – цена расположилась над уровнем, а стратегия сигнализирует о восходящей тенденции. Для продаж цена должна закрепиться ниже ключевого уровня, а стратегия указывает о формировании точки для открытия sell-сделки.

 

Все сложные манипуляции, которые необходимо выполнять трейдеру для оценки кластеров, можно «доверить» специальным кластерным индикаторам.

Аналитика по индикаторам

Характерная черта индикаторов кластерного анализа заключается в их возможности одновременно обрабатывать котировки нескольких торговых инструментов и, при этом, анализировать их поведение по отдельности. Точность получаемой информации возрастает с ростом количества исследуемых активов. На графике такие активы образуют неразрывную цепь – кластер.

Индикатор TPO

Индикатор разработан под платформу МетаТрейдер 4. Визуализация гистограммами, непосредственно на ценовом графике (рис.2). Отображает разделение объемов по уровням цен на малых ТФ. Используется как дополнительный фильтр с осциллятором Стохастик на краткосрочных стратегиях.

Скачать индикатор TPO бесплатно:

 

Кластерный анализ

Рис.2

HighVolumeBar VertikalHistogram

Главное назначение индикатора – определение вектора тренда. Позиции открываются на основании анализа итогов предыдущего торгового дня (индикатор указывает значимые уровни ценового диапазона).

Скачать индикатор HighVolumeBar VertikalHistogram бесплатно:

 

Эффективность кластерного анализа напрямую зависит от знания реальных объемов торговли выбранным активом. Тиковые объемы, доступные трейдерам Форекс, показывают часть необходимой информации – количество сделок без объема их наполнения денежными средствами. Соответственно, выводы можно сделать только о настроениях участников рынка, без прогноза о целях маркетмейкеров – основных «двигателей» денежной массы.