закрыть
Бинарные опционы
1.
перейти
2.
перейти
3.
перейти
4.
перейти
5.
перейти
Форекс
1.
перейти
2.
перейти
3.
перейти
4.
перейти
5.
перейти
Биржи криптовалют
1.
перейти
2.
перейти
3.
перейти
4.
перейти
5.
перейти

Коэффициент Шарпа: что это такое и как с его помощью оценить эффективность стратегии на форекс

02.09.2018 15:55:15

Коэффициент Шарпа — это числовой показатель, который используется для оценки эффективности инвестиционного портфеля. Он сопоставляет доходность с риском и помогает понять, есть ли смысл в выбранной стратегии заработка.

Коэффициент Шарпа придуман для долгосрочных инвесторов, которым нужно грамотно распределить капитал между управляющими компаниями, ПИФами или многочисленными активами фондового рынка. Коэффициент помогает быстро оценить ситуацию и принять оптимальное решение.

Оптимальное решение

Трейдерское сообщество перенесло формулу Шарпа на Форекс и бинарные опционы. Теперь этот показатель можно использовать для оценки эффективности торговой стратегии. Давайте посмотрим, как это можно сделать на практике.

Классический алгоритм вычислений

Задача. У вас есть возможность передать деньги в доверительное управление под 60% годовых. При этом итоговая прибыль может быть уменьшена или увеличена на 30%. Это не контролируемый показатель, который зависит от ситуации на рынке. Сейчас деньги находятся в банковском депозите под 10%. Вопрос: стоит ли рисковать?

Задача 1

Решение. Считаем коэффициент Шарпа. Для этого отнимаем от ожидаемого дохода (60%) безрисковый доход (10%) и делим полученную сумму на величину стандартного отклонения (30%). Получаем положительный коэффициент, равный 1,7. Это означает, что инвестиция выгодная и на нее стоит соглашаться.

Решение 1

Классическая формула коэффициент Шарпа

Классическая формула коэффициент Шарпа

Рассчитываем коэффициент Шарпа на форекс и бинарных опционах

Здесь точность вычислений будет зависеть от индивидуальных особенностей стратегии, величины таймфрейма и длительность периода тестирования. Обязательных правил нет, однако мы рекомендуем ориентироваться на такое соотношение: для часовых стратегий выборка должна составлять 36 месяцев.

Подготовительная часть. Мы будем объяснять шаги, которые помогут рассчитать коэффициент Шарпа вручную. Если у вас есть навыки программирования, то эти же действия вы можете оптимизировать с помощью специальных программ.

  • Выберите рабочий актив и таймфрейм, на котором будет реализована торговая стратегия;
  • После определите временной период, на протяжении которого будет проводиться тест для коэффициента Шарпа;
  • Откройте Метатрейдер 4, живой график или другую платформу для технического анализа;
  • Добавьте на график индикатор Standard Deviation. Это специальный инструмент, который поможет вычислить уровень стандартного отклонения.

Расчет доходности актива. Если вы используете платную торговую стратегию — загляните в характеристики и посмотрите на размер среднемесячной доходности. Если у вас бесплатный алгоритм — доходность придется считать вручную. Сделать это можно тремя способами:

  • Подключить “Тестер стратегий” в Метатрайдер 4;
  • Отмотать историю графика и зафиксировать каждую сделку;
  • Нанять программиста, создать советник и провести его тест.
Если вы торгуете на бинарных опционах и уровень доходности оказался ниже 60%, то к дальнейшим расчетам переходить не стоит. Вы выбрали убыточную стратегию, которую нужно срочно дорабатывать или менять. Для трейдеров рынка форекс это правило не распространяется.

Расчет стандартного отклонения. Для этого показателя используется простая, но запутанная формула. Поэтому все шаги мы закрепим выдуманными примерами. 

Стандартное отклонение

Табл 6

Индикатор Standard Deviation на живом графике

Индикатор Standard Deviation на живом графике

Итоговый расчет. Теперь остается подставить все полученные цифры и посчитать. Для рынка форекс и бинарных опционов стандартная формула расчета коэффициента Шарпа будет видоизменена, поскольку здесь не может быть безрисковой доходности.

Поэтому для расчетов мы будем делить ожидаемую доходность на величину стандартного отклонения.

Формула коэффициент Шарпа для форекс и бинарных опционов

Формула коэффициент Шарпа для форекс и бинарных опционов

 
Обзоры Форекс-стратегий - какие торговые системы действительно работают.
 

Дополнительные замечания

Если у вас есть торговая стратегия приносящая доход — не нужно ничего менять. Коэффициент Шарпа или любой другой измерительный показатель может все испортит. Просто работайте и наслаждайтесь процессом. Во всех остальных случаях вам пригодятся несколько дополнительных правил.

Замечание №1. Правильные расчеты и высокие тестовые показатели не гарантируют результата на практике. Коэффициент Шарпа помогает отсеять стратегии с завышенным уровнем риска, но дальше его польза минимальна. Чтобы качественно торговать — трейдер должен строго соблюдать правила выбранного алгоритма и фиксировать все данные в торговый дневник.

Замечание №2. Не ориентируйтесь на чужие исследования, если не хотите лишиться прибыльного алгоритма. Коэффициент Шарпа — это переменчивый показатель, который рассчитывается после изучения исторических данных выбранного актива. Это означает, что одна и та же стратегия будет показывать разный результат на нескольких временных промежутках.

Замечание №3. Если вы торгуете без рабочего графика или открываете в год не более десяти сделок — можете игнорировать все значения коэффициента Шарпа. У вас не получится сделать точную выборку и оценить эффективность выбранного алгоритма. В этом случае ориентируйтесь на результат: если стратегия зарабатывает, то вы все делаете правильно.

 

Коэффициент Шарпа не ограничивается оценкой эффективности торговой стратегии. Его можно использовать для проверки управляющей компании, которая занимается работой на Форекс или бинарных опционов.Запросите статистику, подставьте нужные данные в формулу и посмотрите результат.

Если риск будет слишком завышенным — выбранной управляющей компании лучше не доверять.