Что такое корреляция на Форекс

15.10.2018 16:36:11

Корреляция – синоним слова «взаимосвязь». Один товар на финансовом рынке зависим от стоимости другого. Причем здесь подразумевается не только непосредственное влияние одного товара на другой, но и их зависимость от одной причины. Корреляция валютных пар - это когда вместе с первым инструментом растет или падает в цене второй.

Корреляция - один из важнейших элементов технического анализа. Благодаря ей возможен одноногий арбитраж (трейдер зарабатывает на спреде между связанными товарами).

Причины корреляции валютных пар

Причин, почему одни активы связаны с другими, очень много. Например, Рубль связан с нефтью, и падение последней может привести к снижению рыночной стоимости «деревянного». Коррелировать могут и пары, в которые входит та же валюта, например, EUR/USD и RUB/USD.

Корреляция валютных пар может осуществляться и между валютами стран, связанных друг с другом экономически. В некоторых рыночных условиях связанными оказываются денежные единицы развивающихся стран или государств, экономика которых основана на экспорте сырьевых товаров (та же Россия, Катар).

Виды корреляции валютных пар на Форекс

Рынок – это цельная система, поэтому связаны самые разные товары. Не стоит считать, что, если первая валюта укрепилась на 20%, вторая также укрепится. Это возможно не во всех случаях.

Если инструмент 1 подорожал на 30%, второй может вырасти в цене только на 10% или подешеветь. В первом случае мы говорим о частичной связи, во втором – обратной.

Характер взаимосвязи валютных пар показывает специальный коэффициент. 0 означает, что связь отсутствует, 1 – что она существует 100%. Соответственно, возможные промежуточные значения: положительные - 0,23, или отрицательные: -0,23.

Расшифровывать цифру просто. Сначала смотрим на знак. Если есть минус, то связь обратная: рост цены первого товара повлечет за собой падение второго. Цифра означает то, насколько большое изменение цены зависимого актива. С описанным выше примером будет так.

Если актив 1 растет на 100%, актив 2, связанный положительной корреляцией, вырастет лишь на 23%, а если взаимосвязь отрицательная - упадет нв 23%.

Корреляция определяется по графику. Если коэффициент равен 1, то графики идентичные, могут лишь отличаться конкретные цифры, выражающие стоимость валют. При показателе в -1 графики зеркально противоположные. Такие значения на практике почти не встречаются, поскольку стоимость валюты определяется уникальным набором факторов.

Особенности анализа корреляции на Форекс

Корреляция

Если модуль коэффициента меньше 0,5, то пары называются условно независимыми: они почти не влияют друг на друга. Не стоит забывать, конкретный размер показателя изменчив. Если страна диверсифицировала экономику, она может не так быть зависима от стоимости нефти.

Следовательно, ее падение может не вызвать значительного снижения стоимости валюты страны-экспортера. Оценивать степень взаимосвязи необходимо только “здесь и сейчас”. Гибкость, гибкость и еще раз гибкость.

Применение корреляции на практике

Способов использования связи валютных пар огромное количество. Приведем краткий обзор методов:

Подтверждение торговых сигналов. Если такой же сигнал дает индикатор на зависимом инструменте, это хороший знак. Можно сделать гибкую торговую систему, использующую разные методы анализа рынка на разных коррелирующих активах, подтверждающие/фильтрующие сигналы друг друга. Так, сочетание разворотного паттерна PA на активе 1 и дивергенции на активе 2 - это хороший знак.
Открытие позиции по зависимому товару вместо наращивания объема сделок. Это может существенно снизить убытки при условии, что цена пункта/волатильность актива 2 меньше инструмента 1. Естественно, сделка должна открываться с учетом типа взаимосвязи: если она положительная, в том же направлении на активе 2, отрицательная - в противоположном.
Хеджирование сделок. Если увеличивается вероятность неблагоприятного исхода сделки, то вместо закрытия позиции или частичного выхода из сделки открывается противоположную сделку, если связь прямая и в ту же, если обратная.
Арбитраж. Корреляции могут использоваться для арбитражных сделок. Зависимый товар может реагировать с задержкой. Можно посмотреть, направление цены актива 1 и заключить соответствующую сделку на втором инструменте. Если цены повысились, открываем бычью сделку на зависимом инструменте, пока тот не успел отреагировать.

Для продаж и обратной связи ситуация противоположная. Для арбитража рекомендуется пользоваться советниками, поскольку неэффективности рынка могут сглаживаться так быстро, что человек не успеет открыть позицию. Особенно на активах, где торгуют большими объемами. И чем больше арбитражников на рынке, тем быстрее они пропадут. Советник сейчас - фактически единственный способ использовать этот метод применения корреляций.

Пример

Корреляция

Самый простой и очевидный пример - связь рубля и нефти. Причина проста - одна из самых главных статей экспорта в России - энергоресурсы. На нефть, газ и драгоценные металлы приходится половина бюджета этой страны. Экономика плохо диверсифицирована. А зачем, если и так хорошо вроде? Нефти много, еще хватит надолго.

Поэтому каждое удешевление нефти приводит к падению курса рубля. А снизить ее стоимость - раз плюнуть для США и ее сырьевых союзников.

В таблице выше указаны основные валюты с их коэффициентами. Но помните, что эти значения могут быть другими на момент прочтения вами этой статьи.

Выводы

Таким образом, корреляция - очень мощный аспект торговли. Если ее использовать разумно, можно добиться серьезных торговых успехов. Обязательно потренируйтесь в использовании полученных знаний на демо-счете. Рынок требует быстрого реагирования на происходящее в экономике, и только доведенные до автоматизма навыки могут адекватно использоваться на Форекс.