Механическая торговля (МТС)

11.01.2019 14:13:51

Интернет-трейдинг привел на финансовые рынки новое поколение инвесторов, которые привнесли современные взгляды в процесс аналитических исследований, стратегию и тактику операционной деятельности. В основе новаторских идей лежат разработки всевозможных автоматических помощников, которые берут на себя львиную долю «забот» трейдера – от прогноза до технического исполнения сделок.

Такой подход называют механической торговлей, а реализация метода осуществляется механическими торговыми системами (МТС).

Механическая торговля – «железные» нервы + искусственный интеллект

Механические торговые системы представляют собой набор правил с четкими параметрами, на основе которых проводится операционная деятельность на биржевых и внебиржевых рынках. В зависимости от уровня автоматизации, МТС могут полностью или частично использовать помощь запрограммированных советников.

Программы, написанные под конкретный торговый терминал, анализируют рынок по заложенным критериям и осуществляют открытие/закрытие сделок при наступлении соответствующих сигналов. Популярные платформы МетаТрейдер имеют свой язык программирования (MQL4, MQL5). Наибольшее распространение МТС получили на рынке Форекс, в связи с его высокой ликвидностью и отсутствием ограничений со стороны брокеров (в большинстве случаев).

Рост числа сторонников механической торговли объясняется вескими аргументами:

экономия времени (нет необходимости проводить целый день у экрана монитора);
объективная многосторонняя оценка рыночной ситуации;
отсутствие эмоциональной составляющей при принятии решения (человеческий фактор), что снижает риски убыточности сделок;

МТС

возможность работать с большим количеством финансовых активов (значительно большим, чем может позволить себе трейдер, работающий в ручном режиме), что помогает диверсифицировать риски;

МТС

возможность реализовать любые индивидуальные стратегии (советник может быть написан по заказу, либо создан самостоятельно, если есть навыки программирования).

В то же время, использование механической торговли имеет ряд ограничений, которые обязан учитывать трейдер:

МТС базируется только на данных технического анализа, что может привести к неоднозначным решениям в период выхода новостей;
программа не способна реагировать на нестандартные ситуации (действует строго по заложенному алгоритму), например, разрыв интернет-соединения может привести к серьезным проблемам, т.к. система не сможет закрыть ордер.

Виды механических торговых систем

МТС имеют множество индивидуальных характеристик, но главные можно обобщить по реакции робота-советника на изменение трендового движения в период резких колебаний котировок.

Трендовые

Этот вид МТС считается самым распространенным и отличается способностью следовать по тренду. Советник «убеждается», что на рынке появился устойчивый тренд и только после этого открывает сделку по ходу доминирующей тенденции. Эффективность трендовой МТС теряется при затяжном флэте, когда система проявляет свою «беспомощность», выдавая множество ложных сигналов.

Контртрендовые

Торговля против тренда, основанная на коррекциях и разворотах, всегда считалась уделом опытных трейдеров. Разработчики советников, под такую стратегию, должны обладать глубокими знаниями в области безиндикаторных методов технического анализа.

Модельные

Здесь советники ориентированы на аналитику рынка по паттернам, которые сигнализируют о продолжении или развороте текущего тренда. Как правило, программа учитывает набор разнообразных моделей. В зависимости от индивидуальных предпочтений графических исследований (свечной, баровый, линейный и др. виды графиков ), подбираются характерные этим графикам фигуры.

КПД механических торговых систем оценивается по нескольким определяющим факторам:

среднее соотношение профита и убытка в сделках;
максимально допустимый убыток в сделке;
глубина просадки – коэффициент, показывающий соотношение максимального отката от конечного результата;
универсальность – возможность системы обрабатывать информацию и исполнять сделки по нескольким торговым инструментам;
количество сделок, которые можно проводить за единицу времени;
возможность генерировать сигналы на коротких и длинных таймфреймах .

Классификация МТС по способу использования

Программы, которые необходимо поддерживать в ручном режиме – ордера выставляются автоматически, но трейдер должен своевременно запустить систему в работу и контролировать ее действия. При этом, он не может влиять на принятие торгового решения, но может остановить работу, если не согласен с действиями советника.
Полуавтоматические системы – есть возможность повлиять на принятие решения, но нельзя изменить изначальные настройки параметров.
Системы, выдающие сигналы на покупку/продажу актива, которые трейдер должен в ручном режиме передать в виде приказа брокеру. Необходим визуальный контроль за работой системы. У трейдера нет возможности влиять на решение советника, но остановить его работу можно.

Особенности МТС

Конструкции механических систем торговли предполагают использование различных наборов индикаторов и осцилляторов (простые МТС включают 1-2, а сложные до 6-и). Новички «падки» на большое количество таких инструментов, считая, что это даст дополнительные возможности обнаружить зарождение тренда и открыться с высоким потенциалом профитности. Но, такой подход чреват получением противоречивых сигналов, запутывающих трейдера. Кроме этого, система не способна быстро «переварить» поступающую объемную информацию и выдать своевременный объективный сигнал.

Осцилляторы на Форекс: индикаторы группы осцилляторов и способы их применения

Опытные игроки делают выбор в пользу простых МТС и периодически обновляют их, так как рынок изменчив и не приемлет догматических подходов. Регулярный мониторинг эффективности, применяемой МТС, позволит вовремя откорректировать ее параметры и избежать убытков.