Рыночный шум в торговле на Форекс

11.09.2018 16:46:05

Наблюдая за движением ценового графика можно заметить, что стоимость актива крайне редко движется строго в одном направлении. Особенно это проявляется на низких таймфреймах. На стоимость валютной пары влияют не только макроэкономические факторы, но и объемы купли/продажи.

Рыночный шум - ценовые колебания в незначительном диапазоне. Их можно отчетливо увидеть на тиковом графике в левой части терминала МТ4. Рыночный шум можно назвать основной причиной убыточных сделок начинающих трейдеров и сторонников торговли внутри дня на временных интервалах от М1 до М15.

Характерной особенностью этого явления принято считать ложные сигналы на открытие ордера. Чтобы снизить уровень потенциального риска при внутридневной торговле и повысить эффективность совершения торговых операций, необходимо рассмотреть основные варианты фильтрации ложных сигналов.

Как распознать рыночный шум

Данное явление проявляется преимущественно в период консолидации. На графике рыночный шум выглядит примерно так:

Это фрагмент графика М5 валютной пары Eur/usd. Определяющими особенностями рыночного шума являются:

хаотичное движение графика;
образование ложных разворотных паттернов;
ложные пробои трендовых линий;
длинные тени японских свечей.

Начинающим трейдерам рекомендуется воздержаться от торговли в периоды консолидации и дождаться формирования явного тренда.

Существует 2 основных способа отфильтровать рыночный шум: график Рэнко и торговля на старших таймфреймах.

График Рэнко

Свеча на ценовом графике формируется в зависимости от временного интервала–М5 - 5 минут, Н1 – 1 час и так далее. Формирование элементов на графике Рэнко радикально отличается от классических принципов построения японских свечей.

Ценовые элементы Рэнко формируются в зависимости от пройденного ценового диапазона, что исключает визуальное проявление рыночного шума.

Сам график выглядит так:

График Рэнко

Каждая свеча графика составляет 10 пунктов и формируется окончательно только в том случае, если стоимость актива прошла заданный в настройках диапазон.

Практическое применение этого графика позволит даже начинающему трейдеру корректно определять локальные уровни и вести эффективную торговлю отложенными ордерами. Основное преимущество Рэнко – абсолютное отсутствие визуальных проявлений рыночного шума.

Как установить график Рэнко в терминал МТ4

Чтобы начать использовать этот инструмент технического анализа в торговле, потребуется скачать и установить одноименный советник, который можно найти бесплатно на профильных информационных ресурсах. После потребуется скопировать советник в папку терминала и запустить его в работу.

Программа не будет вести самостоятельную торговлю. Её работа позволит только избавиться от рыночного шума на графике любой валютной пары. Свечи Рэнко формируются независимо от таймфрейма.

Это можно расценивать как преимущество с одной стороны, и как существенный недостаток с другой. Достоинство заключается в практически

100% фильтре ложных сигналов, а отрицательная черта – в необходимости постоянного присутствия у монитора при ручной торговле.

Если нет возможности тратить много времени на торговлю, можно рассмотреть вариант работы с отложенными ордерами Stop. Торговые приказы можно выставлять выше значимых локальных уровней с take profit не менее 30-40 пунктов.

График Рэнко

График Рэнко также можно использовать в комплексе со стандартным, как указано на примере.

На базе графиков Рэнко существует множество эффективных стратегий. Стоит заметить, что при использовании этого технического инструмента внушительных успехов в торговле можно добиться даже посредством комплекса стандартных трендовых индикаторов. Практически полное отсутствие рыночного шума значительно снизит процент убыточных сделок и ложных сигналов.

Торговля на старших таймфреймах

Чтобы избавиться от рыночного шума, возможно рассмотреть среднесрочную торговлю с применением технического анализа на графиках от Н1 до D1. Количество сделок снизится, однако существенно возрастет их качество. Процент ложных сигналов на этих временных интервалах составляет в среднем до 20% и зависит от специфики выбранного актива.

Для эффективного применения трендовых стратегий на таймфреймах от Н1 до D1 следует отдавать предпочтение таким валютным парам, как:

AUD/USD;
GBP/JPY;
EUR/NZD;
EUR/GBP.

Ценовые колебания этих валютных пар характеризуются более доступным прогнозированием и 90% точностью торговых сигналов по паттернам Price Action.

Получение стабильной прибыли при работе на валютном рынке возможно, несмотря на рыночный шум. Это явление часто называют причиной потери вложенных средств преимущественно начинающие трейдеры, которые рассчитывают на получение быстрой прибыли.

Новички отдают предпочтения торговле внутри дня, ошибочно считая эту тактику более прибыльной. Без должного опыта они поддаются ложным сигналам и после нескольких убыточных ордеров лишаются объективности, что впоследствии приводит к полной потере депозита.