.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
Тиковый объем на форекс и его использование
В трейдинге существует множество инструментов, грамотное использование которых позволяет трейдеру добиваться прекрасных результатов. Одним из таких считается тиковый объем на Форекс.
Начинающему трейдеру, прежде чем использовать объем на практике, необходимо изучить теорию, который обязательно нужно закрепить на практике. Как говорится: «Теория без практики мертва, практика без теории слепа».
Тиковый и реальный объем на Форекс
Условно весь объем на рынке можно разделить на две большие группы:
- Реальный. Учитывает количество денежной массы, влитой в движение
- Тиковый. Учитывает динамику движения цены за единицу времени.
Говоря простым языком, реальный объем учитывает качественную, а тиковый количественную составляющую. Реальный объем – это общее количество денег, которое участники рынка вливают в определенный актив.
Цена всегда движется в сторону объема – чем выше объем, тем сильнее и движение. Сама по себе цена по отношению к объему инертна, то есть, она склонна двигаться в сторону крупных объемов по инерции, даже если они больше не вливаются.
Тиковый объем оценивает количество движений рынка за единицу времени, не учитывая при этом реальные денежные вливания участников рынка. Тик – это структурная единица движения цены, соответственно, тиковый объем оценивает количество этих самых тиков за определенный временной интервал.
На рынке Форекс, учитывая его децентрализацию, доступен исключительно тиковый объем. Дело в том, что Форекс является внебиржевым рынком, и у него нет единого места привязки, например, как у любой фондовой биржи. Соответственно, объективно оценить денежный объем на этом рынке не представляется возможным.
Многие говорят, что тиковые объем не предоставляет объективных данных и использовать его нет смысла. Но сам основатель объемного анализа VSA Том Уилльямс говорил: «Где не доступен реальный объем – поможет тиковый». Можно провести небольшой эксперимент, установив на график гистограмму реального и тикового объема.
Вверху установлен тиковый объем Форекс, а снизу реальный объем с фьючерсов. Как видно, каких-то значительных отличий между ними нет. Возможно, могут не совпадать отдельные бары гистограммы, но общая тенденция схожа.
Основы тиковых объемов
Чтобы понять объем, нужно начинать с базовых понятий – основ чтения рынка. Объем бывает бычий и медвежий. Бычий – это рост объема на восходящих свечах и его снижение на нисходящих свечах. Медвежий – это его рост на нисходящих свечах и его снижение на восходящих свечах.
По размеру тиковый объем Форекс бывает:
- низкий;
- средний;
- высокий;
- крайне высокий.
.jpg)
На рисунке выше показано, как трактовать объем с точки зрения его размеров. Примечательно, что никаких четких алгоритмов в определении размера нет, все субъективно. Допустим, если в ряд поставить 30 человек, то любой сможет на глаз определить, кто из людей в данной шеренге среднего, низкого и высокого роста.
Такая же закономерность работает и в определении размера объема:
- Низкий объем указывает на отсутствие заинтересованности участников рынка. Любое движения без поддержки со стороны объема долго не продлится.
- Средний объем олицетвворяет умеренную активность и отсутствие перевеса со стороны покупателей или продавцов.
- Высокий объем говорит о явной заинтересованности покупателей или продавцов в определенном движении.
- Крайне высокий объем показывает резко возросшую волатильности и возможный импульсных движениях цены. Чем выше объем – тем выше активность участников рынка.
Тиковый объем на форекс и метод VSA
VSA или Volume Spread Analysys – методология, предметом которой является изучение объема в совокупности с рыночным движением. Она основана на анализе так называемых паттернов, указывающих на возможность того или иного движения.
Уровни поддержки и сопротивления, свечные паттерны и анализ объема в руках опытного трейдера могут стать грозным оружием. Правда, основной проблемой методологии VSA является ее субъективизм, что требует от трейдера определенного опыта и навыков.
Одну и ту же рыночную ситуацию разные трейдеры могут толковать со своей точки зрения. Потому, здесь нет никакой истины и четких алгоритмов, да и VSA не является торговой системой – это метод, на базе которого ее можно построить.
Пример использования объемов
Ниже будет показан пример, как проводить анализ с помощью объемов. Все очень субъективно, и каждый трейдер должен выработать свой уникальный стиль с течением времени и приобретением опыта.
На часовом интервале прослеживается сильный уровень, ранее отрабатывавший в качестве поддержки. Теперь цена тестирует его уже в качестве сопротивления. Нужно перейти на интервал помладше, например, М5 и проанализировать поведение цены.
Общее движение к уровню восходящее, но без особых импульсов – это явный показатель затухания тренда.
- Свеча с повышенным объемом, большой тенью и низким закрытием, что является показателем активности продавцов.
- Свеча с достаточно высоким объемом, тенью сверху и низким закрытием – работа продавцов.
- Объем упал, при этом наблюдается крупная свеча с закрытием в середине – отсутствие заинтересованности покупателя.
- Возрос объем, свеча закрылась низко и есть тень снизу – на уровне есть активность продавца.
- То же самое, что и в пункте 4.
- Объем упал, свеча медвежья с закрытием на минимуме. Указывает на отсутствие покупателя на уровне.
После свечи 6, теоретически, можно было открыть сделку на продажу, предварительно выставив стоп-лосс за ближайший максимум. С течением времени цена действительно пошла вниз.
Выводы
Стоит повторить, что анализ объема является субъективным. Чтобы грамотно применять его на практике, необходимо приобрести опыт, который приходит со времени.
Объем – это отражение заинтересованности покупателей или продавцов в том или ином движении рынка. Чем выше объем, тем выше и заинтересованность участников в движении.
.jpg)
.png)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
