закрыть
Бинарные опционы
1.
перейти
2.
перейти
3.
перейти
4.
перейти
5.
перейти
Форекс
1.
перейти
2.
перейти
3.
перейти
4.
перейти
5.
перейти
Биржи криптовалют
1.
перейти
2.
перейти
3.
перейти
4.
перейти
5.
перейти

Волновая теория Эллиотта

05.11.2018 18:49:27

Теория Ральфа Эллиотта, о цикличном характере поведения цен, трансформировалась в комплекс постулатов, которые описывают поведение всех игроков финансовых рынков (1934г.). По утверждению автора, стержнем теории является возможность учитывать намерения «толпы» при помощи выраженных волн. Этот подход к прогнозированию рыночных тенденций получил мировое признание и вошел в классику методов технического анализа, как волновая теория Эллиотта.

Структура волновой теории Эллиотта

Концептуальная сущность волн Эллиотта учитывает три основных понятия:

  • конфигурацию волн, образующих соответствующую волновую модель;
  • соотношение между различными волнами, определяющие уровни коррекций;
  • время, в течение которого образуются волновые связи.

Полный волновой цикл включает в себя конструкцию из 8-ми волн. 5 волн указывают фазу роста и называются импульсными. Обратную тенденцию характеризуют 3 коррекционные волны. На рис.1 импульсные волны обозначены цифрами, а коррекционные – буквами. Импульсные волны направлены в сторону вышестоящей, а коррекционные – против вышестоящей волны.

Конфигурация волновой модели всегда будет отвечать неизменным правилам:

  • волна 2 не опускается ниже начального уровня волны 1;
  • волна 3 не бывает самой маленькой из импульсных;
  • волна 4 не пересекается с волной 1 по вертикальной оси.
 

В качестве возможного, рассматривается сценарий, когда:

  • 3 волна подтверждает роль «лидера» (самая большая из импульсных), тогда волны 1 и 5 показывают равную длину;
  • коррекционные подволны 2 и 4 имеют разные углы наклона;
  • волны А,В,С не превышают начальный уровень 5-ой волны.

Любой тренд включает в себя ряд повторяющихся 5-ти и 3-х волновых циклов, независимо от выбранного таймфрейма (базовые модели Эллиотта встречаются и на М1, и на D1).

Трендовая волновая «пятерка» имеет свои характерные черты:

  • 1 волна – сигнализирует, что доминирующая тенденция завершилась и рынок готовится к развороту;
  • 2 волна – демонстрирует первый коррекционный откат;
  • 3 волна – самый лакомый участок для взятия профита;
  • 4 волна – последняя корректировка и «разочарование» для опоздавших на полноценный «проезд» по 3 волне;
  • 5 волна – текущая тенденция подходит к завершению и дальнейшие перспективы зависят от силы коррекционной «тройки».

На графиках редко встречаются волновые модели с идеальными пропорциями (есть удлиненные, усеченные и другие виды волн), но все они отвечают базовым принципам структурного построения и «укладывают» ценовые колебания в четкие рамки. Главное правило гласит – коррекция не бывает пятиволновой.

Основная проблема расшифровки волнового цикла заключается в правильной идентификации волн. Субъективизм в оценке приводит к разночтениям – там, где одни видят импульсную волну на нисходящем тренде, другие усматривают коррекцию на восходящем, и наоборот.

Особую осторожность, в трактовке волновой теории Эллиотта, следует проявлять при торговле на валютных парах, т.к. изначально код Эллиотта открывал «таинства» фондового рынка (акции и ценные бумаги далеко не всегда имеют прямую корреляцию с валютным рынком).

Любители острых ощущений и знатоки волновой теории Эллиота, открывают сделки против тренда, используя коррекционные движения 2 и 4 волны. «Волновики», работающие на контртрендовых стратегиях, хорошо осведомлены о нюансах поведения коррекционных волн – простые и сложные коррекции (зигзаги, треугольники, плоские волны, тройки) входят в зону углубленных знаний. Начинающим трейдерам не стоит пытаться «плыть против течения».

Волновая теория

Рис.1. Классический расклад волн Эллиотта на восходящем тренде. Если волна С пересечет начало волны 1, то можно говорить, что тренд меняет направленность.

Вспомогательные инструменты волновой теории Эллиотта

При создании своей теории, Эллиотт использовал числовой ряд Фибоначчи и методы фрактального анализа. Теория фракталов дает понимание механизму вложения волн - каждая импульсная волна состоит из 5-ти подволн, а коррекционные – из 3-х (рис.2)

Волновая теория

Рис.2

и масштабирования (когда один волновой цикл на ТФ М1 входит в состав большей модели на старших ТФ).

С помощью инструментов Фибоначчи устанавливается соотношение волн и, что особенно важно, уровни коррекций (рис.3).

Волновая теория

Рис.3

Основные стратегии волновой теории Эллиотта

Каналы и паттерны являются самыми распространенными методиками для построения торговой стратегии, с использованием волновых циклов.

Канальные стратегии

Построение ценовых каналов позволяет идентифицировать законченную волновую модель и определить ориентиры для целевых уровней (рис.4). Коррекционные волны показывают границы уровня поддержки, а импульсные – сопротивления.

Волновая теория

Рис.4

Торговля по паттернам

Волны Эллиотта могут создавать на ценовом графике разнообразные паттерны, которые помогают трейдеру определить текущую тенденцию, найти оптимальные точки для входа/выхода в рынок, установить уровни стоп-приказов. Чаще всего встречаются:

  • диагональные треугольники (начальный – «клин»);
  • горизонтальные треугольники;
  • плоскость;
  • двойной и тройной зигзаг;
  • вымпелы;
  • усечения и др. (рис.5).

Например, горизонтальный треугольник строится по 2-м линиям, которые образованы ценовыми экстремумами (макс. и мин.). Фигура состоит из 3-х волновых зигзагов. Открывать позиции рекомендуется после окончательного формирования паттерна – тактика отскоков от ключевых уровней поддержки и сопротивления, которые в фигуре играют роль сторон треугольника.

Волновая теория

Рис.5 

Индикаторы разметки волн Эллиотта

На 100%-ную точность индикаторов рассчитывать не следует, но упростить поиск волновых моделей они помогут.

Watl

Индикатор для разметки импульсных волн. Разработан на основе специального алгоритма, который позволяет выделять ключевые уровни волнового цикла. Показывает трендовые линии на любых ТФ.

Elliot Wave Profet

Индикатор способен обнаруживать зачатки волновой модели, что позволяет вовремя подготовить торговый план и не терять профит на запаздывающих сделках.

 

Elliot Wave oscillator

Осциллятор «находит» 3-ю волну – наиболее ценную в цикле. Принцип построения основан на 2-х скользящих средних. Визуализация – гистограмма, по типу MACD. Эффективен на таймфреймах от М30 и старше.

Значение волновой теории для форекс-трейдера

  • Работа по тренду требует знания его направления – импульсные волны, которые всегда длиннее коррекционных, указывают нужный вектор.
  • На текущей волне можно определять профитные цели (например, пробитие верхней границы 1-ой волны подсказывает, что волна 3 достигнет, как минимум, уровня 168% по Фибоначчи).
  • Идентификация волновой модели позволит определить:
  1. в какой фазе находится тренд – зарождается или затухает;
  2. где проходят ключевые уровни поддержки/сопротивления;
  3. оптимальные точки для выставления стоп-приказов.
  • Волновой анализ позволяет создавать универсальные торговые стратегии, включающие широкий спектр инструментов для работы на любых финансовых рынках.

Теория волн Эллиотта остается самой востребованной и, одновременно, самой сложной и спорной в техническом анализе. Поверхностное изучение может принести больше вреда, чем пользы, поэтому рекомендуется осваивать ее поэтапно, экспериментируя на учебном счете, или с небольшим реальным депозитом.