закрыть
Бинарные опционы
1.
перейти
2.
перейти
3.
перейти
4.
перейти
5.
перейти
Форекс
1.
перейти
2.
перейти
3.
перейти
4.
перейти
5.
перейти
Биржи криптовалют
1.
перейти
2.
перейти
3.
перейти
4.
перейти
5.
перейти

Анализ VSA

22.08.2018 17:56:51

Основы анализа объемного распространения были заложены Р. Вайкоффом еще в
начале 1930-х годов. Вайкофф предполагал, что цена, объем и время могут представить дальнейшую картину движения. У Вайкоффа было три основных принципа (закона) анализа распространения объема, которые дожили и до наших дней.

Первый принцип заключается в выявлении «кульминации продаж и покупок», вторым принципом является «вторичная реакция» и «кульминация продаж», когда происходит сброс (продажа) торгового инструмента под влиянием паники (человеческой слабости). Еще Р. Вайкофф был одним из ярых приверженцев коротких «стоп лоссов», о которых писал в своих статьях, будучи уже одним из богатейших и известнейших людей финансового мира.

Что такое анализ VSA?

Анализ распространения объема (анализ спреда и объема) – это хороший способ понять, как концепции спроса и предложения влияют на цены. Анализ позволяет выявлять дисбалансы между покупателями и продавцами, глядя на цены и торговые объемы.

Кластерный анализ объемов

Почему нужен анализ распространения объема?

Анализ VSA помогает трейдерам понять, что делают основные игроки, и извлекать выгоду из их действий. Когда «мелкий» трейдер покупает или продает пару, он, конечно же, не будет влиять на цену. Однако, когда крупный банк торгует миллионами определенной валюты, это, вероятно, приведет к росту рынка вверх или падению вниз.

Обычно у этих крупных трейдеров больше информации и знаний о рынках, поэтому разумно быть на их стороне. Через объемный анализ трейдеры могут узнать, покупают или продают маркет-мейкеры.

Если фундаментальный анализ дает понимание внутренней ценности финансового инструмента – акции, валюты, товары и т. д., оценка экономики позволяет трейдерам объяснить колебания цен. И то и другое всегда контекстуально и приобретается путем анализа объема.

 

Особенности и правила анализа VSA

1. Цена и объем взаимосвязаны.

Прошлые цены – важный аспект понимания движений на финансовых рынках. Однако, анализа цены недостаточно. Многие теории технического анализа говорят, что мы можем полагаться исключительно на анализ цены, чтобы понять следующий шаг. Они могут принимать форму различных теорий: теория Доу, теория волн Эллиота, теория гармоник, торговля на основе свечей и т. д. Суть всех этих трейдеров заключается в том, что все эти методы зависимы от объема.

2. Причиной движения является объем.

Профессионалы отказываются от фундаментального и технического анализа, как единственного объяснения движения цены на финансовом рынке. По их мнению, трейдер должен промониторить и проанализировать цены по отношению к объему. Именно эта взаимосвязь между ценовым действием и объемом оправдывает движения на финансовых рынках.

3. Типы трейдеров на рынке и разный подход к прогнозированию.

Различные виды трейдеров оценивают информацию по-разному. Анализ объема распространения, как правило, подразумевает три типа трейдеров: торговые, коммерческие и профессиональные.

1. Торговые – это те, у кого небольшие счета, и они склонны торговать беспорядочно. Они не имеют какой-либо конкретной торговой стратегии и традиционно склонны покупать и продавать, когда восходящий тренд / нисходящий тренд исчерпан.
2. Коммерческие – это инвестиционные банки, чья функция заключается в размещении заказов на рынке для удовлетворения потребностей клиентов. Они, также, могут функционировать в качестве маркет-мейкеров. Эти трейдеры оказывают влияние, потому что они часто торгуют большими объемами, которые обычно вызывают высокую волатильность. Однако, у них нет веских оснований для поддержки своих торговых решений.
3. Профессиональные – крупные трейдеры, которые на бирже одерживают финансовые победы, и они отстают от большинства тенденций. Этот тип трейдеров работает большим объемом.

Успешный трейдер, использующий анализ объема - тот, который способен спрогнозировать дальнейшие действия своих коллег. То есть, торгующим на бирже нужно первым понять «движение денег и их расположение в будущем».

Типы трейдеров

Индикатор Volume Profile

Для того чтобы найти реальный объем торгов на валютном рынке существует целый ряд «вычислительных» программ. Одной из них является индикатор Volume Profile. Он определяет наилучшую точку входа и помогает трейдерам найти диапазон самого высокого объема.

В целом, программа подсказывает участнику рынка момент начала накопления объема, что будет наилучшим временем покупки торгового инструмента, и начало времени продажи актива – процесса распределения (когда начинается постепенная, равномерная и длительная продажа ранее накопленного объема).

 

Вывод

Трейдеру, торгующему на финансовой бирже Форекс, необходимо следовать главному правилу: «основные изменения цен на бирже всегда сопровождаются большим объемом, превышающим норму». Анализ объема в этой ситуации поможет трейдерам определить эти движения цен, а использование индикаторов поможет войти в рынок в начальной стадии зарождения тренда.

Для успешной торговли лучшим решением будет объединить несколько методов анализа. Остальные, графический, волновой, или барный методы будут служить хорошим подтверждением анализа объема. К группе технических методов прогнозирования будет не лишним изучение ситуации в финансовом мире, ознакомившись с новостями календаря Форекс.