.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
Технический анализ Томаса ДеМарка. Трендовые линии
Форекс-стратегии, основанные на использовании доминирующей рыночной тенденции, считаются наиболее эффективными и преобладают в арсенале трейдеров. Главной проблемой остается субъективизм в идентификации тренда, что и приводит к неоднозначным результатам торговли.
В техническом анализе существует множество методик, направленных на поиск надежного тренда, авторами которых являются известные теоретики и практики трейдинга. Один из нестандартных подходов предложил Томас ДеМарк, который доказал «право на жизнь» своих разработок, успешно торгуя на фондовой бирже.
Стратегия торговли, по трендовым линиям ДеМарка, пользуется популярностью и применяется трейдерами разной квалификации на всех финансовых рынках.
Трендовые линии в техническом анализе Томаса ДеМарка
ДеМарк предложил оригинальный взгляд на трендовые линии (авторское название TD-lines), где «фишкой» являются критерии отбора ключевых точек линии тренда и нетрадиционный метод построения – справа налево.
Определение «опор» трендовых линий по ДеМарку
Автор пришел к заключению, что для надежного определения трендовой динамики необходимо опираться на две базисные точки, которые позволяют построить линию, графически отображающую вектор ценового курса. Такими точками ДеМарк считает последние значения цены. Для восходящего тренда необходимо найти экстремальные ценовые минимумы, а для нисходящего – максимумы (скриншоты 1,2).
Скриншот 1. Трендовая линия ДеМарка на восходящем тренде (построение по 2-м опорным точкам экстремальных минимумов справа налево).
Скриншот 2. TD-line на нисходящем тренде (построение по 2-м опорным точкам экстремальных максимумов справа налево)
Торговые сигналы
Для входа в рынок используются ситуации, когда цена пробивает трендовую линию (скриншот 3). Для открытия Buy-сделок необходимо, чтобы цена пробила нисходящую TD-line (свеча закрывается выше пробитой линии), для SELL-сделок – восходящую (свеча закрывается ниже пробитой линии).
Скриншот 3.Пробой трендовой линии ДеМарка на нисходящей тенденции является сигналом для открытия сделок на приобретение актива
Существует вероятность ложных сигналов двух типов:
- Когда цена, после краткосрочного пробоя линии, возвращается в граничный диапазон и продолжает движение прежним курсом (например, реакция на выход новостей).
- Цена пробивает уровень и возникает новый разворотный тренд, который быстро затухает и продолжается предыдущая тенденция (рис.4). Рекомендуется закрыть сделку и открыться повторно, в том же направлении, после нового сигнала (цена пробивает вновь построенную трендовую линию).
Рис.4 Цена пробила линию нисходящего тренда (красная) и развернулась вверх. Вновь построенная линия (синяя) восходящего тренда оказалась краткосрочной – цена преодолела ее и вернулась к прежней тенденции.
Истинность пробоя можно определить по формированию свечей. Надежным считается сигнал когда:
- пробойная свеча открылась за пределами трендовой линии;
- вторая свеча, сформированная после пробоя, закрылась ниже первой.
ДеМарк считает самым надежным сигналом пробой трендовых линий, возникший после ценовых разрывов (гэпов ).
Уровни тейк-профита для стратегии TD-lines
Применяется несколько вариантов размещения тейк-профита, в зависимости от возможно допустимого риска и тактических планов торговли (агрессивные и консервативные методы расчета целевого уровня). Один из методов, предложенных ДеМарком, предполагает:
- поиск пиковых значений цены до момента пробоя;
- измерение расстояния от цены Close до TD-lines;
- полученную величину отложить от точки пробоя в его направлении.
ДеМарк рекомендует использовать стратегию трендовых линий на таймфрейме D1. Мелкие ТФ «загромоздят» график большим количеством построений, которые быстро теряют актуальность. Чтобы снизить количество малозначимых трендовых линий, автор использовал методику построения по опорным точкам высшего порядка - поиск на 5-ти свечах (помощь в поиске таких точек окажет индикатор «Фрактал»).
ДеМарк известен и как разработчик многих индикаторов, которые, в т.ч., упрощают использование его методики построения трендовых линий (индикатор DeMarker Trendline). Для подтверждения сигналов стратегии ДеМарка, необходимо использовать дополнительные средства технического анализа (ДеМарк предлагает воспользоваться авторским осциллятором DeMaker – есть в стандартной комплектации торгового терминала МетаТрейдер4 ).
Детально ознакомиться с методами торговли ДеМарка можно в книге «Технический анализ – новая наука». По утверждению автора, ему удалось создать концепцию, которая выполняет роль полноценной торговой системы.
.jpg)
.png)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
