Метод торговли, известный сегодня под названием Volume Spread Analysis, или просто VSA, был разработан Ричардом Вайкоффом еще в начале XX века и доработан позднее Томом Вильямсом. Именно благодаря последнему мы получили ту самую модель, с которой работают сотни профессиональных трейдеров и брокеров по всему миру.
Методика создана для грамотного анализа рынка на основе таких показателей, как денежные объемы в определенный временной промежуток и спред свечи на графике. Основной целью применения VSA стало выявление крупных игроков рынка, которые «двигают» график в нужном им направлении.
Сам по себе такой анализ не ограничен сводом четких правил и данными технических индикаторов. Методика предполагает вариативность действий трейдера, который опирается лишь на конкретное поведение цены и объемов торгов. Немаловажным фактором является и распознавание сигналов, которые подают информированные (крупные) игроки. Получается, что философия торговли по методу VSA сводится к тому, чтобы действовать вместе с последними.
Рассматриваемый способ торговли успешно применяется на разных площадках с активным движением денежных средств – это и фондовая, и товарная биржи, и фьючерсы, и Форекс. Есть небольшие различия в методе на той или иной площадке, но все они сводятся к разным показателям ликвидности.
Как бы просто ни звучало описание методики, она довольно сложна для новичков. Дело в том, что для успешной торговли по объемам необходимо сначала ознакомиться со структурой и механикой выбранного рынка, с основами ценообразования на нем, а также получить хотя бы общее представление о формировании спроса и предложения. Только после этого можно начать свое знакомства с основными сигналами VSA и их внедрением на практике.
Метод VSA предлагает игроку следовать за движущей силой рынка. Для определения этой самой силы изучается спред , т.е. разница между максимальной и минимальной ценой в определенный промежуток времени (размер японской свечи на графике), и объем совершенных сделок.
Сведения по объемам торгов на валютном рынке доступны не полностью, т.к. просто нереально подсчитать всех трейдеров. Тем более, что свою операции они совершают децентрализовано. Однако для применения метода VSA достаточно примерного значения, которое вполне можно научиться высчитывать. Для совершения очередной торговой операции по рассматриваемой методике нужно учитывать основной показатель – динамику торговых операций. Последняя бывает сильной, слабой или умеренной.
Как мы выше уже разобрались, точные сведения по объемам денежных операций при использовании VSA трейдеру не понадобятся, но где же взять тогда относительные объемы?
Специалисты предлагают на выбор два способа:
Если в первом способом все более-менее понятно: нашел официальный сайт СМЕ и просмотрел интересующую информацию – то второму требуется пояснение. На Форекс есть специальные индикаторы тикового объема, которые отражаются на графике в виде столбцов (как в гистограмме). Длина такого столбца соразмерна количеству транзакций за выбранный промежуток времени. В рамках методики нужно сравнивать такие столбцы с размером свечи, которой они соответствуют по времени.
При изучении тиковых объемов для распознавания движения сильных игроков можно учитывать следующие сигналы:
Нужно понимать, что любой сигнал важно оценивать. Ни один график или индикатор не покажет четкий знак будущего разворота тренда. Поэтому опытные трейдеры используют для своего анализа разные методики, в т.ч. самостоятельного изучения текущих макроэкономических и прочих показателей. Однако для основы метод торговли по объемам подходит как нельзя лучше.