закрыть
Бинарные опционы
1.
перейти
2.
перейти
3.
перейти
4.
перейти
5.
перейти
Форекс
1.
перейти
2.
перейти
3.
перейти
4.
перейти
5.
перейти
Биржи криптовалют
1.
перейти
2.
перейти
3.
перейти
4.
перейти
5.
перейти

Торговля на Форекс по методу VSA

29.11.2018 12:52:30

Метод торговли, известный сегодня под названием Volume Spread Analysis, или просто VSA, был разработан Ричардом Вайкоффом еще в начале XX века и доработан позднее Томом Вильямсом. Именно благодаря последнему мы получили ту самую модель, с которой работают сотни профессиональных трейдеров и брокеров по всему миру.

Что такое VSA

Методика создана для грамотного анализа рынка на основе таких показателей, как денежные объемы в определенный временной промежуток и спред свечи на графике. Основной целью применения VSA стало выявление крупных игроков рынка, которые «двигают» график в нужном им направлении.

Сам по себе такой анализ не ограничен сводом четких правил и данными технических индикаторов. Методика предполагает вариативность действий трейдера, который опирается лишь на конкретное поведение цены и объемов торгов. Немаловажным фактором является и распознавание сигналов, которые подают информированные (крупные) игроки. Получается, что философия торговли по методу VSA сводится к тому, чтобы действовать вместе с последними.

Рассматриваемый способ торговли успешно применяется на разных площадках с активным движением денежных средств – это и фондовая, и товарная биржи, и фьючерсы, и Форекс. Есть небольшие различия в методе на той или иной площадке, но все они сводятся к разным показателям ликвидности.

Как бы просто ни звучало описание методики, она довольно сложна для новичков. Дело в том, что для успешной торговли по объемам необходимо сначала ознакомиться со структурой и механикой выбранного рынка, с основами ценообразования на нем, а также получить хотя бы общее представление о формировании спроса и предложения. Только после этого можно начать свое знакомства с основными сигналами VSA и их внедрением на практике.

 

Основные принципы торговли по объемам

Метод VSA предлагает игроку следовать за движущей силой рынка. Для определения этой самой силы изучается спред , т.е. разница между максимальной и минимальной ценой в определенный промежуток времени (размер японской свечи на графике), и объем совершенных сделок.

Последний показатель как раз является весьма важным в любой торговле. В рамках Форекс можно отметить, что именно объемы торговли, двигают цену к линиям поддержки и сопротивления. Несмотря на то, что на практике бывают ложные колебания, пробивающие уровни поддержки/сопротивления, внимательные трейдеры заметят, в каком случае за ростом или снижением цены нет должного объема.

Сведения по объемам торгов на валютном рынке доступны не полностью, т.к. просто нереально подсчитать всех трейдеров. Тем более, что свою операции они совершают децентрализовано. Однако для применения метода VSA достаточно примерного значения, которое вполне можно научиться высчитывать. Для совершения очередной торговой операции по рассматриваемой методике нужно учитывать основной показатель – динамику торговых операций. Последняя бывает сильной, слабой или умеренной.

Способы отслеживания объемов

Как мы выше уже разобрались, точные сведения по объемам денежных операций при использовании VSA трейдеру не понадобятся, но где же взять тогда относительные объемы?

Специалисты предлагают на выбор два способа:

  1. Ознакомиться с объемом торгов валютой на фьючерсном рынке Чикагской товарной биржи (СМЕ): показатели СМЕ весьма схожи с ситуацией на Форекс.
  2. Отслеживать тиковые объемы (число тиков за единицу времени): этот показатель показывает общее количество сделок за определенный временной отрезок.

Если в первом способом все более-менее понятно: нашел официальный сайт СМЕ и просмотрел интересующую информацию – то второму требуется пояснение. На Форекс есть специальные индикаторы тикового объема, которые отражаются на графике в виде столбцов (как в гистограмме). Длина такого столбца соразмерна количеству транзакций за выбранный промежуток времени. В рамках методики нужно сравнивать такие столбцы с размером свечи, которой они соответствуют по времени.

VSA торговля

При изучении тиковых объемов для распознавания движения сильных игроков можно учитывать следующие сигналы:

  • бычья свеча с широким спредом и большими объемами торгов при активной восходящей тенденции без признаков затухания;
  • медвежья свеча с такими же показателями, как описано выше, только в направлении вниз;
  • если замечена бычья свеча с маленьким спредом, нужно смотреть на объем сделок: большой говорит о слабом сигнале, а при увеличении продаж следует ожидать смену тренда на медвежий;
  • свеча с широким спредом, у которой маленькое тело и большой хвост представляет собой разворотный сетап VSA: при активном росте говорит о возможном ослаблении тенденции; если такая свеча направлена вниз, то тренд может продолжить расти;
  • свечи с широким спредом и большими объемами, которые были закрыты рядом с ценовым минимум/максимумом – свидетельство затухания тренда.
 

Нужно понимать, что любой сигнал важно оценивать. Ни один график или индикатор не покажет четкий знак будущего разворота тренда. Поэтому опытные трейдеры используют для своего анализа разные методики, в т.ч. самостоятельного изучения текущих макроэкономических и прочих показателей. Однако для основы метод торговли по объемам подходит как нельзя лучше.