Временные зоны Фибоначчи

02.10.2018 12:04:36

Временные интервалы Фибоначчи основаны на известной последовательности чисел, подобно уровням или вееру. Однако при определении зон учитывается не стоимость актива, а периоды времени.

Многими опытными трейдерами индикатор временных зон воспринимается скептически. Тем не менее, этот аналитический инструмент входит в число стандартных индикаторов многих торговых платформ и имеет постоянных сторонников.

Алгоритм работы индикатора

Классические уровни Фибоначчи предназначены для определения значимых локальных ценовых отметок, на которые следует обращать внимание трейдеру при составлении торгового плана. В этом случае для построения уровней принимаются во внимание максимальная и минимальная стоимость актива за определенный период.

При построении временных зон программа определяет период времени, с периодичностью которого формируются локальные уровни, и посредством числовой последовательности определяет время формирования нового максимального или минимального значения цены в зависимости от текущего направления тренда.

Зоны Фибоначчи

На изображении можно увидеть пример практического применения временных зон Фибоначчи в торговле. Для более корректной работы индикатора рекомендуется использовать периоды от Н1 и более, поскольку эти таймфреймы менее подвержены негативному влиянию рыночного шума.

Точки Т1 и Т2 являются исходными для построений индикатора. Синими кругами отмечены локальные уровни, на которые указали периоды Фибоначчи с максимальной точностью.

Если применить к данной ситуации графические модели для технического анализа, то можно заметить, что уровни Т1 и Т2 представляют собой паттерн двойная вершина, который сигнализирует о смене тренда на нисходящий. При формировании локального максимума ниже значения Т2 допустимо проводить линию сопротивления и рассматривать открытие ордера Sell.

Для торговли по временным периодам Фибоначчи рекомендуется дождаться формирования подтверждающего уровня, который должен быть ниже (при нисходящем тренде) или выше (при восходящей тенденции) значения Т2. Важно, чтобы индикатор Фибоначчи сработал в соответствующий момент, что позволит с уверенностью открывать сделку.

Рекомендации по практическому применению индикатора временных зон

Временные периоды Фибоначчи не рекомендуется применять в торговой стратегии в качестве основного инструмента. Его сигналы следует воспринимать как вспомогательные. Для понимания принципа работы этого инструмента следует более подробно рассмотреть его работу на практике.

В качестве примера будет использоваться ценовой график валютной пары USD/RUR, а именно события 2016 года. В этот период падение национальной валюты РФ к американскому доллару пробило исторический минимум.

Зоны Фибоначчи

Для более комфортного визуального восприятия был применен линейный график терминала МТ4. Точка Т1 – максимальное значение стоимости USD по отношению к RUR. Значение Т2 указывает на «откат».

Поскольку уровень Т2 ниже предыдущего локального минимума, то логично предположить о преобладании нисходящей тенденции, однако формирование третьей временной зоны Фибоначии выпадает на пик коррекции.

Далее наблюдается следующее:

уровень, отмеченный цифрой 3 не срабатывает;
пятый уровень формируется некорректно несмотря на то, что анализ ведется на дневном графике и исходные построения были точны;
линии 8, 13 и 21 срабатывают с поразительной точностью.

Если рассмотреть эту ситуацию с точки зрения графического анализа, то можно заметить формирование паттерна «Голова и плечи», крайние ценовые значения которого были взяты за основу построения, а уровни 8 и 13 указывают на двойную вершину.

Использование временных зон Фибоначчи в торговле рекомендуется только в качестве вспомогательного индикатора.

Для основы следует использовать:

Паттерны системы свечного анализа Price Action.
Графические модели.

Для дополнительного подтверждения правильности прогноза рекомендуется применять:

индекс относительной силы (RSI);
индекс относительной бодрости (RVI);
стохастические осцилляторы.

При этом 1-2 инструментов из упомянутых будет достаточно. Это позволит точно определять зоны перекупленности/перепроданности, а также направление и интенсивность текущего тренда. Если построение скользящих осцилляторов в значимых зонах будут соответствовать формированию локальных уровней на графике и периодов Фибоначии, то это будет сильным сигналом для открытия ордера.

Также во внимание рекомендуется принимать разворотные свечные паттерны системы Price Action. Наиболее эффективные сигналы для открытия ордера следует выявлять на графиках с периодами Н4 или D1.

Перед практическим применением рекомендаций рекомендуется ознакомиться с функциональными возможностями периодов Фибоначчи самостоятельно посредством демонстрационного счета.