.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
VSA побарный анализ
Прогнозирование рынка, по методологии VSA, предполагает использование данных по объему торгов и может применяться на биржах и внебиржевом рынке Форекс. Объем позволяет трейдеру определить преобладающую тенденцию, по уровню спроса и предложения, и открывать сделки в нужном направлении.
Побарный анализ VSA – объем имеет значение
Известно несколько методик оценки рыночных тенденций, опирающихся на данные объема торгов, например, кластерный анализ или профиль рынка. Для побарного анализа используются сигналы VSA (volume spread analysis), которые учитывают:
- спрэд (разность High и Low в баре);
- объем;
- динамику их изменений (отношение показателей спрэд/объем).
Целью VSA является определение причин колебаний цены, заложенных в изменениях уровня спроса и предложения на финансовый актив (рассматриваются активы фондовых, валютных, товарно-сырьевых биржевых и внебиржевых площадок).
VSA представляет собой усовершенствованную методику Р. Вайкоффа (разработка 1888 года). Современный вариант предложил в 1993 году Т. Вильямс, который тестировал метод в течение 15-ти лет, торгуя на фондовой бирже.
Базовым элементом VSA анализа являются бары , которые классифицируются как восходящие и нисходящие, а также различаются по цене закрытия (рис.1).
Рис.1
Побарный анализ VSA показывает:
- Текущую ситуацию по уровням спроса и предложения на торгуемый актив. Если на рынке преобладает спрос, то стоимость актива растет, а смещение сил в пользу продавцов ведет к увеличению коротких позиций (продажи), что толкает цены вниз. Такой ход событий наиболее вероятен, но требует подтверждения со стороны структуры бара и наличия дивергенций по соотношению цена/объем.
- Причинно-следственную связь – появление крупных объемов и их влияние на ценовые колебания. Например, возникновение коррекций и откатов связано с недостаточной силой импульса, вызванного изменениями объемов (рынок оценивает их как незначительные). Надежный сигнал требует проверки изменений соотношения цены и объема за определенный промежуток времени (динамические колебания), т.к. рынок может показать инерционную зависимость от предыдущих значительных объемов, которые уменьшились и не в состоянии оказывать давление на ценообразование в перспективе.
- Манипуляционные изменения рынка, создаваемые действиями маркетмейкеров. Если показатели VSA вступают в противоречие с данными других инструментов анализа, то, скорее всего, на рынке активизировались крупные игроки, которые проводят спекулятивные операции с целью ввести в заблуждение основную массу игроков.
Основные фазы побарного анализа VSA
Метод VSA анализа рассматривает три повторяющихся цикла рыночной активности – периоды накопления, трендового движения и распределения (рис.2).
Рис.2
Фаза накопления возникает на затухающем тренде и характеризуется ажиотажными закрытиями позиций со стороны «толпы». Маркетмейкеры не успевают скупать актив, поэтому ликвидность наращивается постепенно, что ведет к увеличению временного интервала данной фазы и консолидации цен в узком канале.
Текущий флэт сложно оценить по сигналам VSA, т.к. периодически возникают ложные пробои. Следует учитывать, что фаза распределения также характеризуется флэтовым коридором, но при накоплении, бары показывают меньший объем у нижней границы канала.
Когда фаза накопления достигает критических уровней, начинается трендовое движение, которое усиливается по мере открытия новых позиций.
Фаза распределения заканчивает очередной цикл и характеризуется снижением объема торгов, в основном, в связи с окончанием активной игры маркетмейкеров.
Использование побарного анализа VSA при торговле на Форекс
Недостаток информации об объемах сделок на Форекс (только по тикам), компенсируется анализом комбинаций баров.
Разворотная фигура «ап-траст»
Паттерн указывает на приближение разворота текущего тренда. Для подтверждения сигнала, в методике VSA, дополнительно используется индикатор Volumes (рис.3). В случаях, когда фигура появляется без роста объема, сигнал считается ложным. Такие ситуации часто возникают на малых таймфреймах.
Рис.3
«Останавливающий объем»
Паттерн указывает на затухание тренда и возможный разворот (рис.4). Рынок может быть «остановлен» и переведен в ситуацию неопределенности, в результате повышенного интереса игроков к активу, что вызывает рост ликвидности (фаза распределения).
Рис.4
«Атака на уровень»
На чарте фигура представлена высоко волатильным баром со значительным объемом. Паттерн «атакует» сильный ценовой уровень и пробивает его (рис.5). На флэтовом рынке такая ситуация означает окончание фазы накопления.
Основное правило, для определения действительности «атаки», заключается в надежной идентификации ключевых уровней (проверка по уровням Фибоначчи, канальным индикаторам и другим аналогичным инструментам).
Истинность сигналов VSA анализа повышается на длительных «боковиках» – оптимально использовать старшие таймфреймы.
Рис.5 Пробой поддержки с последующим развитием «медвежьего» тренда
Освоение методов VSA побарного анализа позволит выйти на качественно новый уровень аналитики и существенно повысить потенциальные возможности трейдинга на любом финансовом рынке.
.jpg)
.png)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
