Технический анализ биржевой торговли постоянно пополняется новыми стратегиями. Большинство из них являются усовершенствованными методиками известной «классики», а она, в свою очередь, признает главенство уровней поддержки и сопротивления.
Одна из таких «осовремененных» стратегий предложена легендарным трейдером Джо ДиНаполи и получила известность под одноименным названием – уровни ДиНаполи. В основе метода лежит теория числового ряда Фибоначчи, а в построениях применяется сетка Фибоначчи (присутствует во всех торговых платформах).
В 1998 году вышла книга ДиНаполи, благодаря которой биржевые игроки получили возможность детально ознакомиться с новой методологией оценки рынка. Неоднократное ее переиздание говорит об эффективности и практической пользе, предложенной автором стратегии. Сам ДиНаполи доказал состоятельность своих прогнозов, работая трейдером на фьючерсных рынках. Он был и остается приверженцем внутридневной торговли.
Для нанесения уровней ДиНаполи на график используется стандартный инструмент – сетка Фибоначчи. Поддержка и сопротивление определяются по трем основным значениям расширения - уровням 38,2%, 50%, 61,8%.
Построение уровней
1-этап (определение «рыночного размаха» и «фокусной точки»):
2-ой этап (определение «целевой точки» по ДиНаполи). Используются Фибо-уровни 100; 161,8; 261,8% и точки «взлета» и «падения» коррекций.
Новые понятия в лексиконе трейдера
ДиНаполи ввел несколько новых терминов, которые трактуют особо важные моменты рыночной ситуации.
«Согласие» и «скопление» считаются определяющими факторами уровней ДиНаполи.
При построении уровней ДиНаполи важно учитывать что:
Торговля на уровнях ДиНаполи
На уровнях ДиНаполи работает 4 торговые стратегии. Самые простые – «Бонсай» и «Кусты». Позиция открывается после отскока от уровня, выставленного по тренду. Стоп-лосс в «Бонсай» выставляется произвольно, в «Кусты» - обязательно за предыдущим уровнем.
Некоторые стратегии допускают выставление стоп-лосса в %выражении, в зависимости от величины депозита,на основе правил манименеджмента.
Стратегии «Сапер А» и «Сапер Б» дают добро на открытие сделки по совокупности сигналов. Только отскок от уровня Фибо еще ничего не значит. Следует дождаться сформировавшихся коррекций (второй для «С» А» и третьей для «С» Б») и возврата цены в начальное русло.
Рекомендации по торговле с уровнями ДиНаполи
Указанные стратегии уместно применять в комбинации с другими методами технического анализа. Практика показывает, что сочетание с различными индикаторами и осцилляторами, а также скользящими средними, дает возможность эффективно определять вектор направленности тренда и его продолжительность. Надо учитывать, что стратегии, основанные на уровнях ДиНаполи, чувствительны к проскальзываниям. Чтобы избежать не вынужденных потерь, рекомендуется подобрать брокера и вид торгового счета, который позволяет прямую обработку ордеров по технологии STP.
Методика ДиНаполи сложна для освоения. Задачу упрощают индикаторы, которые и уровни построят безошибочно, и стоп-приказы помогут разместить, и точки входа подскажут.