Уровни ДиНаполи

17.08.2018 02:08:40

Технический анализ биржевой торговли постоянно пополняется новыми стратегиями. Большинство из них являются усовершенствованными методиками известной «классики», а она, в свою очередь, признает главенство уровней поддержки и сопротивления.

Одна из таких «осовремененных» стратегий предложена легендарным трейдером Джо ДиНаполи и получила известность под одноименным названием – уровни ДиНаполи. В основе метода лежит теория числового ряда Фибоначчи, а в построениях применяется сетка Фибоначчи (присутствует во всех торговых платформах).

Рис1

В 1998 году вышла книга ДиНаполи, благодаря которой биржевые игроки получили возможность детально ознакомиться с новой методологией оценки рынка. Неоднократное ее переиздание говорит об эффективности и практической пользе, предложенной автором стратегии. Сам ДиНаполи доказал состоятельность своих прогнозов, работая трейдером на фьючерсных рынках. Он был и остается приверженцем внутридневной торговли.

Уровни ДиНаполи – ключевые моменты в работе с графиком

Для нанесения уровней ДиНаполи на график используется стандартный инструмент – сетка Фибоначчи. Поддержка и сопротивление определяются по трем основным значениям расширения - уровням 38,2%, 50%, 61,8%.

Построение уровней

1-этап (определение «рыночного размаха» и «фокусной точки»):

на нисходящем тренде отправной точкой для растягивания сетки служит текущая максимальная цена. Конечная точка – локальный минимум;
на бычьем тренде ось построения уровней тянется наоборот – от локального минимума к максимальной цене.

2-ой этап (определение «целевой точки» по ДиНаполи). Используются Фибо-уровни 100; 161,8; 261,8% и точки «взлета» и «падения» коррекций.

на нисходящем тренде ось проходит от текущего ценового минимума до максимального значения коррекции;
на восходящем тренде – наоборот.

Новые понятия в лексиконе трейдера

ДиНаполи ввел несколько новых терминов, которые трактуют особо важные моменты рыночной ситуации.

«Фибо узлы» или «скопление» - ситуация, при которой ценовые границы от 2-х разных осей Фибо-сетки располагаются близко друг к другу. Является признаком очень сильного сопротивления. Такие «скопления» дают истинную картину в диапазоне 38,2% - 61,8%. Определяют точку входа в сделку.
«Согласие» - область ценового скопления, которая определяется фибо-узлом и целевыми точками (по уровням расширения Фибоначчи).
«Рыночный размах» и «фокусная точка». Расстояние от уровня «0» до уровня «100» в растяжке Фибоначчи названо «размахом», а его конечная точка – «фокусной». «Рыночный размах», по теории ДиНаполи, может иметь несколько значений (каждое следующее, больше начального). Движение против тренда называется коррекцией ДиНаполи. «Фокусная точка» используется для расчета коррекций.
«Целевая точка» - оптимальный уровень фиксации профита.
«Номер реакции» - обозначение минимальных и максимальных экстремумов в рамках трендовой тенденции.

«Согласие» и «скопление» считаются определяющими факторами уровней ДиНаполи.

«Согласие» и «скопление»

При построении уровней ДиНаполи важно учитывать что:

линии строятся слева направо, так же, как меняется цена на графике;
уровни ДиНаполи зарекомендовали себя эффективным инструментом не только на очевидных трендах. Стратегия применима на флэтах и волатильных рынках.

Торговля на уровнях ДиНаполи

На уровнях ДиНаполи работает 4 торговые стратегии. Самые простые – «Бонсай» и «Кусты». Позиция открывается после отскока от уровня, выставленного по тренду. Стоп-лосс в «Бонсай» выставляется произвольно, в «Кусты» - обязательно за предыдущим уровнем.

выставление стоп-лосса

Некоторые стратегии допускают выставление стоп-лосса в %выражении, в зависимости от величины депозита,на основе правил манименеджмента.

Стратегии «Сапер А» и «Сапер Б» дают добро на открытие сделки по совокупности сигналов. Только отскок от уровня Фибо еще ничего не значит. Следует дождаться сформировавшихся коррекций (второй для «С» А» и третьей для «С» Б») и возврата цены в начальное русло.

Рекомендации по торговле с уровнями ДиНаполи

Указанные стратегии уместно применять в комбинации с другими методами технического анализа. Практика показывает, что сочетание с различными индикаторами и осцилляторами, а также скользящими средними, дает возможность эффективно определять вектор направленности тренда и его продолжительность. Надо учитывать, что стратегии, основанные на уровнях ДиНаполи, чувствительны к проскальзываниям. Чтобы избежать не вынужденных потерь, рекомендуется подобрать брокера и вид торгового счета, который позволяет прямую обработку ордеров по технологии STP.

Методика ДиНаполи сложна для освоения. Задачу упрощают индикаторы, которые и уровни построят безошибочно, и стоп-приказы помогут разместить, и точки входа подскажут.